(서울=연합뉴스) 이민영 기자 = 한국거래소는 다음 달 4일 시카고옵션거래소(Cboe)와 공동으로 개발한 옵션매도 전략지수 2종을 발표할 계획이라고 26일 밝혔다.
발표 지수는 KRX Cboe 코스피200 콜매도지수와 KRX Cboe 코스피200 풋매도지수로, 코스피200 또는 양도성예금증서(CD) 금리에 투자하면서 매달 코스피200 콜옵션이나 풋옵션을 매도하는 전략지수다.
거래소는 지난 4월 국내 상장지수상품(ETP) 시장의 투자전략 고도화를 위해 시카고옵션거래소(Cboe)와 지수 공동개발 계약을 체결한 후 최근 시장 불확실성에 따른 횡보장세 전망을 반영해 옵션전략지수를 개발했다고 밝혔다.
롤오버(만기 연장) 기간을 1일에서 5일로 연장하고 최적의 옵션 행사가격을 설정, 커버드콜(주식·옵션 동시 거래) 등 기존 옵션 전략지수보다 성과를 개선했다고 거래소 측은 설명했다.
이어 해당 콜매도지수와 풋매도지수의 누적수익률은 각각 66.08%와 97.49%로 코스피200지수(25.99%) 대비 우수한 성과를 보였다며 지난 2012년∼2016년 횡보 구간에서 초과수익이 누적되며 장기 성과 격차가 확대됐다고 설명했다.
김기경 거래소 부이사장은 "이번 지수는 글로벌 기관과 공동으로 개발한 최초의 파생전략지수로, ETP 시장 발전과 거래 활성화에 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.
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