올해 약세장서 30% 수익 낸 美 헤지펀드 제왕...비결은?

미국 초대형 헤지펀드 시타델의 최고경영자(CEO) 켄 그리핀(Ken Griffin)이 올해 증시 약세장에서 뛰어난 성과를 거두며 상당한 수익을 올린 것으로 알려져 화제다.
5일(현지시간) CNBC는 "미국 연방준비제도(Fed·연준)와 각국 중앙은행이 고강도 긴축을 강행하며 전 세계 증시가 위축되는 가운데 켄 그리핀의 헤지펀드가 올해 28.7%의 수익률을 기록했다"면서 "펀드의 5가지 핵심 전략인 원자재, 매크로 채권, 주식, 퀀트, 신용 투자를 통해 지난 달에도 수익을 올렸다"고 전했다.
CNBC에 따르면 시타델의 대표 펀드 웰링턴(Wellington)은 지난 9월 2.5% 상승해 연초 대비 약 28.7%의 수익률을 기록하고 있다. 또한 시타델이 관리하는 글로벌 채권 펀드(Global Fixed Income Fund)와 전술 트레이딩 펀드(Tactical Trading Fund)도 지난 달 각각 1.25%, 2.35% 상승해, 올해 들어 24%, 21.2%의 수익을 올리고 있다.
시타델의 뛰어난 성과는 올해 증시 약세장이 지속되는 가운데 이뤄져 더 큰 주목을 받고 있다. 연준이 공격적인 금리인상을 강행하며 올해 들어 글로벌 증시가 좀처럼 약세장에서 벗어나질 못하고 있기 때문이다. 다우 지수는 연초 대비 16%, S&P500 지수와 기술주 중심의 나스닥 지수는 각각 20%, 28% 급락하며 약세장에 빠져 있는 상황이다.
시타델의 올해 자산운용규모(AUM)는 약 570억 달러(약 80조 2,617억 원)에 달한다. CNBC는 인플레이션, 금리인상, 코로나 재유행, 지정학적 리스크 등 증시를 둘러싼 각종 변수가 넘쳐나는 상황에서 빅데이터와 인공지능(AI) 기술을 활용한 시타델의 투자 전략이 빛을 발했다고 평가했다.
미국의 투자 전문매체 헤지 팔로우(Hedge Follow)에 따르면 켄 그리핀이 이끄는 펀드에서 상위 10개 비중을 차지하는 종목은 메타(META), 휴마나(HUM), 아마존(AMZN), 티모바일(TMUS), 보스턴 사이언티픽(BSX), 일라이릴리(LLY), 홈디포(HD), 차터 커뮤니케이션(CHTR), 마이크로소프트(MSFT), 시그나(CI) 순이다.
올해 투자자들의 주목을 받은 헤지펀드는 시타델만이 아니다. 월가에서 `헤지펀드 거물`로 불리는 레이 달리오(Ray Dalio)가 이끄는 브리지워터 어소시에이츠의 대표 펀드 퓨어 알파(Pure Alpha)도 상반기 중 약 32%의 수익을 달성해 화제가 된 바 있다. 이를 두고 시장 관계자들은 증시 변동성이 큰 시기에 빅데이터와 AI를 활용하는 헤지펀드들의 투자 전략이 통하고 있다고 분석했다.
(사진=CNBC)