[주목! 이 상품] AI 활용한 자산배분으로 코스피 수익률 앞서

미래에셋자산운용 '미래에셋AI스마트베타 펀드'


[ 최만수 기자 ]
미래에셋자산운용의 ‘미래에셋AI스마트베타’ 펀드가 설정 1년 만에 코스피지수 수익률을 웃도는 성과를 냈다.

펀드평가사 제로인에 따르면 지난 1월 말 기준 미래에셋AI스마트베타펀드는 1년 수익률 28.92%를 기록했다. 같은 기간 코스피지수 상승률(23.24%)을 뛰어넘는 수익을 내 인공지능(AI)을 활용한 펀드의 가능성을 보여줬다는 평가가 나온다. 업계 로보어드바이저펀드에서 가장 높은 수익률을 기록했다.

미래에셋자산운용은 AI를 활용한 자산 배분으로 투자자에게 새로운 솔루션을 제공하고 있다. 2016년 10월 ‘고려대 복잡데이터연구실’, ‘크래프트테크놀로지스’와 함께 국내에서 처음으로 인공지능 금융연구센터를 설립한 뒤 인공신경망을 통한 딥러닝(deep learning)을 투자에 적용하는 연구를 하고 있다.

펀드에 활용되는 인공지능은 경제 지표, 종목 정보 등 투자시장에 영향을 줄 것으로 판단되는 다양한 정보를 학습해 포트폴리오를 구성하고, 이를 사후적인 결과값인 최적 포트폴리오와 비교해 오차를 최소화하는 딥러닝 기술이 적용됐다.

이를 통해 경기, 밸류에이션(실적 대비 주가수준), 수급 등의 변화를 고려해 자산별 투자비중을 시장 상황에 맞춰 지속적으로 조절한다는 설명이다. 운용 결과와 최적의 포트폴리오를 비교해 오차를 최소화하도록 스스로 학습하는 것이다. 경험이 쌓일수록 누적된 정보를 기반으로 효과적인 투자 결정을 내리는 펀드다.

주요 투자 대상인 스마트베타 상장지수펀드(ETF)는 액티브 전략의 장점과 패시브 전략의 장점을 합친 상품이다. 스마트베타는 전통적인 시가총액 방식의 인덱스와 달리 글로벌 시장에서 검증된 전략을 통해 초과수익을 추구한다. 대표적으로 저변동성 종목에 투자하는 로볼 전략, 저평가 우량 종목에 투자하는 퀄리티밸류 전략, 배당수익률이 높은 종목에 투자하는 고배당전략 등이 있다.

최만수 기자 bebop@hankyung.com



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