복잡한 호가·체결 데이터 분석
불공정거래 연계계좌 추적
[ 강영연 기자 ]
한국거래소 시장감시위원회가 내년 4월부터 시장감시에 인공지능(AI) 기술을 활용한다.
28일 한국거래소에 따르면 시장감시위원회는 AI를 적용한 시장감시 기술을 외부 연구기관과 협력해 최근 개발했다. 시험가동 등을 거쳐 내년 4월부터 새로운 기법을 적용한 차세대 시장감시 시스템을 운영할 계획이다.
한국거래소는 지금 사용 중인 시스템으로는 점점 정교해지는 불공정거래(시세조종)를 제대로 적발하기 어려워 시스템 개발에 나섰다고 설명했다. 한국거래소가 운영 중인 시스템은 주가 급등락 등 불공정거래의 기준을 정하고 기준치를 초과하는 거래를 찾아낸 뒤 분석하는 방식이다.
같은 기준을 적용하기 때문에 복잡한 방식의 불공정거래를 적발하기 어렵고 예상을 벗어난 불공정거래 유형은 찾아내기 힘들다는 한계가 있다. 또 정상거래를 불공정거래로 의심해 조사하는 데 시간을 낭비하는 사례도 많다. 유영삼 한국거래소 복합시장감시팀장은 “불공정거래는 통상 여러 계좌에서 발생하기 때문에 관련 계좌를 찾으려면 계좌의 호가나 체결데이터를 분석해야 한다”며 “기존 시스템으로는 대량의 복잡한 호가나 체결데이터에서 연계성을 찾기 쉽지 않다”고 말했다.
새 시스템이 도입되면 계좌의 불공정거래 여부 판단과 불공정거래 혐의계좌들의 연계그룹 적발이 쉬워진다. 딥러닝(심층학습), RNN(Recurrent Neural Network:입력 변수 간 연관성을 고려한 인공신경망) 등을 이용해 AI를 학습시켜 불공정거래 혐의 판단에 활용할 예정이다.
또 비지도학습(정해진 답이 없는 상태에서 스스로 데이터를 분석하도록 하는 것), 강화학습(AI 스스로 학습한 뒤 결과를 분석해 보상이나 벌을 주는 방식) 등을 적용해 불공정거래 혐의 계좌 간 상관관계를 찾는 데 쓸 계획이다.
김기경 한국거래소 시장감시부장은 “불공정거래의 유형과 방식이 점점 복잡해져 사람이 직접 찾아내기가 어려워지고 있다”며 “시장감시기법을 정교화, 첨단화해 불공정거래를 정확하게 적발해나갈 것”이라고 말했다.
강영연 기자 yykang@hankyung.com
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