[ 이상은 기자 ]
매출 기준 세계 최대 투자은행(IB)인 미국 JP모간이 인공지능(AI) 로봇을 주식거래에 전면 도입할 예정이라고 파이낸셜타임스가 지난달 31일 보도했다. 매수·매도 종목을 추천해주는 로보어드바이저와 달리 AI 주식거래는 거래 대상 주식은 고객이 정하되, 언제 어떻게 주문을 처리해야 가장 좋은 값에 거래가 될지를 프로그램이 결정하는 것이다.
JP모간은 지난 1분기부터 유럽의 증권 알고리즘 사업부에서 LOXM이라는 이름의 AI를 활용한 결과, 사람이 전통적인 방식으로 주식을 사고파는 것보다 훨씬 효율적이라는 결론을 내렸다.
대니얼 사이먼트 JP모간 글로벌 증권 전자트레이딩 부문 대표는 “AI 트레이딩을 오는 4분기까지 아시아와 유럽 등으로 확대할 예정”이라고 밝혔다. 월가에서 주식거래에 AI를 사용하기 시작한 것은 처음이며 경쟁 은행 대비 1년반~2년가량 빠른 것이라고 이 회사는 주장했다.
JP모간이 수백억달러를 들여 개발한 LOXM은 고객의 주문을 가장 좋은 값에 가장 빠른 속도로 실행하는 프로그램이다. 대량의 주식 매도 주문을 내면서도 해당 주문 때문에 주가가 떨어지는 것은 최소화하는 방법 등을 찾기 위해 수십억 건에 달하는 실제 및 가상 트레이드 결과를 분석해 강화학습(DRL)으로 반영한다.
JP모간의 유럽 증권 퀀트 리서치 담당자인 데이비드 펠라는 “지금까지는 이런 주문 처리를 사람이 했지만 AI 기계에 맡기면 훨씬 대량으로, 효율적으로 일할 수 있다”고 설명했다. 사이먼트 대표도 유럽에서 시험한 결과 “LOXM에 주문을 맡길 때 벤치마크 대비 두드러지게 좋은 값에 주식거래를 할 수 있었다”고 평가했다.
이상은 기자 selee@hankyung.com
