최근 신흥국 금융위기 우려가 글로벌 증시를 강타했지만 한국의 국가부도위험 지표는 별다른 움직임을 보이지 않았다. 한국 경제의 기초 체력에 대한 신뢰가 여전하다는 의미로 풀이된다.
지난해 6월 '버냉키 쇼크'에 따른 신흥국 자금유출 현상이 있은 뒤 한국 시장에서는 외국인의 사상 최장 순매수 랠리가 나타났다.
증권가에서는 이번에도 '한국 차별화' 현상이 나타나면서 해외자금이 유입될 것이란 기대가 나오고 있다.
30일 금융투자업계와 파생상품 전문기업 '슈퍼디리버티브즈'(SuperDerivatives)에 따르면 28일(현지시간) 현재 한국의 국채 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 미국 뉴욕시장에서 68.19bp로 집계됐다.
이는 전날보다 4.21bp 낮은 수치이며, 신흥국 통화가치 폭락이 가시화되기 전인 22일보다 0.25bp 높은 값에 불과하다.
CDS 프리미엄은 채권을 발행한 기업이나 국가가 부도났을 때 손실을 보상해주는 파생상품인 CDS에 붙는 일종의 가산금리로, 높아질수록 발행주체의 부도 위험이 커진다.
반면 같은 기간 아르헨티나의 CDS 프리미엄은 2,342.19bp에서 2,863bp로 520.81bp(22.24%)나 급등했다.
터키 역시 CDS 프리미엄이 234.17bp에서 256.25bp로 22.08bp(9.43%) 올랐으며 칠레, 베네수엘라 등도 국가부도지표가 급등한 사례로 꼽힌다.
아르헨티나 페소화 가치가 급격히 추락하면서 브라질 헤알화도 약세를 보인 결과 브라질의 CDS 프리미엄은 22일 193.76bp에서 28일 200.96bp로 소폭 올랐다.
박성훈 우리투자증권 연구원은 "한국의 CDS 프리미엄이 별다른 움직임을 보이지 않았던 것은 펀더멘털의 견고함을 확인시켜준 것"이라고 평가했다.
한경닷컴 뉴스룸
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