로보어드바이저 2차 심사 결과 수익률 1위 '하이버프'
코스콤 '2차 테스트베드' 17개 알고리즘 통과
(서울=연합뉴스) 권수현 기자 = 금융당국이 지난해부터 진행해온 인공지능(AI) 투자자문·일임운용 서비스 '로보어드바이저(RA)'의 2차 시험가동에서 로보어드바이저 업체 블루바이저의 알고리즘 '하이버프'가 가장 높은 수익률을 기록했다.
유형별로는 국내 자산에 투자해 적극적으로 수익을 추구한 유형이 제일 높은 수익률을 올렸다.
11일 코스콤에 따르면 지난 3월27일부터 11월21일까지 진행된 로보어드바이저 2차 심사에서 '하이버프'의 수익률이 가장 높았다.
'하이버프'는 투자유형 가운데 '국내 위험중립형' 포트폴리오에서 16.11%의 수익을 냈고 '국내 적극투자형'과 '국내 안정추구형'에서도 각각 15.13%와 12.33%의 수익을 올리며 유형별 1위를 했다.
다만 '하이버프'는 국내 위험중립형 포트폴리오의 경우 표준편차가 0.13으로 유형 평균(0.05)을 크게 웃도는 등 각 유형에서 표준편차가 가장 컸다.
표준편차는 수익률 변동성을 보여주는 지표로, 값이 크면 위험도 크다고 해석된다.
해외자산에 투자하는 유형에서는 한국투자신탁운용의 '킴로보 글로벌(Kimrobo Global) 01'의 성과가 가장 뛰어났다.
이 알고리즘은 해외 적극투자형에서 8.32%의 수익률을 올렸고 위험중립형과 안정추구형의 수익률도 각각 7.16%와 3.19%였다.
국내와 해외 자산, 투자위험도 등에 따라 모두 6개로 나뉜 투자유형별 수익률은 전반적으로 국내형이 해외형보다 양호했고 적극투자형이 보수적인 안정추구형보다 높게 나타났다.
유형별로 보면 '국내 적극투자형'의 평균 수익률이 4.96%로 제일 양호했고 '국내 위험중립형'이 3.51% 두 번째로 높았다.
그 뒤를 '해외 적극투자형'(2.86%), 국내 안정추구형(2.49%) 순으로 이었다.
'해외 안전추구형'(0.33%)이 가장 낮은 수익률을 나타냈다.
로보어드바이저 2차 테스트베드 본심사에는 총 20개 업체가 22개 알고리즘을 신청했으며 심의 결과 16개 업체의 17개 알고리즘이 '적합'으로 심사를 통과했다.
통과한 알고리즘을 참여업체의 업종별로 구분하면 로보어드바이저 기술업체가 6개로 가장 많고 증권사와 자문·일임사가 각각 5개, 은행이 1개였다.
코스콤은 2차 심사에서는 위험 1단위에 대한 초과수익을 나타내는 샤프지수가 1차 때의 두 배 수준으로 올라가 투자성과의 안정성이 한층 더 높아졌다고 설명했다.강석희 로보어드바이저 테스트베드 사무국 부서장은 "1차 테스트베드와 비교해 변동성은 그대로 유지하면서도 수익률과 안정성이 향상됐고 유형별 차별성도 크게 개선됐다"고 말했다.
금융당국은 지난해 10월부터 코스콤의 '로보어드바이저 테스트베드'를 통해 로보어드바이저 알고리즘의 합리성과 투자자 맞춤성, 법규 준수성, 시스템 보안 및 안정성 등을 심사해 적합 여부를 평가하고 있다.
지난해 10월부터 올해 4월까지 진행된 1차 심사에서는 본심사를 완주한 25개 업체의 30개 알고리즘 중 23개 업체의 28개 알고리즘이 '적합' 판정을 받았다.
inishmore@yna.co.kr
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