금융감독원이 발표한 라임자산운용에 대한 중간 검사결과에 따르면 라임자산운용과 신한금융투자는 라임자산운용의 플로토 TF-1호(무역금융펀드)에서의 부실 발생 사실을 은폐하고, 정상 운영 중인 것으로 오인하게 해 펀드를 지속 판매해 왔다.
라임의 무역금융펀드는 지난 2017년 5월부터 신한금융투자 명의로 해외 무역금융펀드(IIG 펀드, BAF펀드, Barak펀드, ATF펀드)에 투자됐으며, 신한금융투자가 제공한 총수익스와프(TRS)의 레버리지도 이용됐다.
이 과정에서 라임과 신한금융투자는 2018년 6월경 IIG 펀드의 기준가 미산출 사실을 인지했음에도 같은 해 11월까지 IIG펀드의 기준가가 매월 0.45%씩 상승하는 것으로 임의 조정해 인위적으로 기준가를 산정했다.
신한금융투자 관계자는 "기준가 입력은 운용사와 사전 체결되었던 약정에 따라 진행됐다"며 "펀드자산의 구조화는 운용사의 운용지시에 따라 이뤄졌다"고 밝혔다.
또 같은 해 11월 17일 IIG펀드의 해외사무실 수탁사로부터 IIG펀드의 부실 및 청산절차 개시 관련 메일을 수신해 IIG펀드의 부실을 확인했다는 혐의에 대해서는 "IIG수탁사가 보낸 미국증권거래위원회 조사에 따른 기준가 산출 잠정적 중단 관련 메일 내용 확인을 위해 라임과 동행, IIG를 방문했지만 당시 IIG운용역의 사망과 IIG책임자의 회피 등으로 IIG펀드 상태를 구체적으로 확인하기 어려웠다"고 설명했다.
그러면서 "지난해 11월 미국증권거래위원회 공식발표 이후에야 IIG펀드가 폰지사기에 연루돼 있음을 명확히 확인할 수 있었다"고 덧붙였다.
한편 신한금융투자는 라임 환매중단이 발생한 지난해 10월 이후에도 수수료나 담보비율을 상향하지 않고 라임과 협의를 통해 보다 나은 해결책을 위해 최선을 다해왔다며, 앞으로 진행될 검찰 수사에도 성실히 임하겠다는 입장이다.
