이와함께 은행의 외화 차입 여력을 제한하는 국내은행 선물환포지션 한도는 40%로, 외국은행 국내지점은 200%로 각각 상향조정된다.
<연합뉴스 DB>
기획재정부와 금융위원회, 한국은행, 금융감독원이 16일 가진 제38차 거시경제금융회의에서 확정한 외환건전성 제도 개편방안의 주요 내용이다.
미국의 금리 인상, 브렉시트(Brexit·영국의 EU 탈퇴) 등의 대외 충격 발생 시 국내에서 자금이 유출되고 외화자금 조달이 어려워질 수 있어 이에 사전 대비하려는 차원에서 마련된 이번 개편 방안에서 정부는 우선 현재 모니터링 지표로만 활용 중인 외화 유동성커버리지비율(LCR·Liquidity Coverage Ratio)을 내년부터 모든 은행에 공식 규제로 도입키로 했다.
외화 LCR은 2008년 금융위기와 같은 `시스템 위기` 발생에 따라 은행에서 대규모로 자금이 이탈하는 뱅크런 상황이 나오더라도 은행들이 이를 감내할 수 있도록 고유동성 외화자산 비율을 미리 설정해놓는 것으로 현금과 외화지급준비금, 고신용 채권 등 유동성이 높아 언제든 회수할 수 있는 외화자산을 향후 1개월 간 순현금유출(유출-유입)액으로 나눠 계산한다.
즉 유동성 위기가 발생, 자금이 밖으로 빠져나가려는 상황에서 보유하고 있는 자산을 팔아 실물부문에 안정적으로 외화를 공급할 수 있도록 하는 것으로 정부는 일반은행의 경우 내년 60%에서 매년 10%포인트(p)씩 상향조정된 LCR 비율을 적용, 2019년 80%까지 끌어올릴 계획이다.
기업은행과 농협, 수협 등 특수은행은 내년 40%에서 매년 20%p씩 높여 2019년 80%를 맞추고, 산업은행은 같은 기간 40%에서 60%로 규제비율을 상향 조정하기로 했다.
다만 외화부채 비중이 5% 미만이고 규모가 5억달러 미만인 은행, 수출신용기관(ECA·Export Credit Agency) 역할을 맡고 있는 수출입은행, 해외 본점에서 자국 LCR 규제를 적용받는 외국은행 국내지점 등은 규제대상에서 제외하기로 했다.
개편안은 또 선물환포지션 한도를 확대해 은행이 대외여건 변화에 탄력적으로 대응할 수 있도록 했다.
선물환포지션 규제는 은행의 전월 말 기준 자기자본 대비 선물환 보유(선물외화자산-선물외화부채) 비율을 제한하는 것으로 현재 국내은행은 30%, 외은지점은 40%이나 이를 오는 7월부터 각각 40%와 200%로 상향 조정해 적용한다.
미국 금리인상 등으로 자본유출 우려가 큰 상황에서 선물환포지션 한도를 높이면 은행들이 선물환거래를 확대하고 외화자산을 늘리게 돼 이런 우려를 줄일 수 있을 것이라는 전제에서다.
