국내 은행들에 이어 은행지주사들도 12월1일부터 최소자본규제 개편과 자본보전완충 자본 도입 등 바젤III가 적용됩니다.
금융위원회는 31일 글로벌 금융위기 이후 은행 자본규제 강화를 위한 국제적 논의결과 올해부터 바젤Ⅲ 자본규제를 단계적으로 도입하기로 합의했다며 이같이 밝혔습니다.
7월 현재 바젤위원회 27개 회원국 중 25개국이 올해 또는 내년초에 시행키로 확정된 상태로 국내은행의 경우 올해 12월1일부터 바젤Ⅲ 자본규제를 도입키로 은행업감독규정 개정을 지난 7월8일 완료한 바 있습니다.
국내 은행지주사에 대해서는 2007년부터 바젤Ⅰ을 적용해 왔으며 은행지주사 자본규제의 국제적 정합성을 높이기 위해 바젤Ⅲ 자본규제와 위험가중자산 산정방법에 관한 바젤Ⅱ 기준을 도입했습니다.
주요 개정 내용을 보면 바젤Ⅲ 도입에 따라 은행지주사에 대한 최소자본규제를 현행 연결자기자본비율 8%에서 보통주자본비율 4.5%, 기본자본비율 6%, 총자본비율 8%로 세분화하는 등 은행지주사에 대한 최소자본규제가 개편됩니다.
이와함께 위기 기간동안 손실을 흡수하거나 신용공급 기능을 지속하면서도 최저규제비율 수준 이상으로 자본비율을 유지하기 위해 필요한 자본량을 위해 바젤위원회가 제시한 일정에 따라 2016년부터 자본보전완충자본을 도입해 이를 최소자본규제에 추가 부과하게 됩니다.
자본보전완충자본은 최소자본비율규제와 달리 이 비율을 반드시 유지해야하는 것은 아니지만, 미달시에는 이익배당, 자사주매입 등 이익의 사외유출이 단계적으로 제한됩니다.
은행지주사에 대한 적기시정조치 발동요건도 개편됩니다.
적기시정조치 발동요건을 총자본비율, 기본자본비율, 보통주자본비율로 세분화해 규정하는 것으로 현행의 경우 연결자기자본비율 8% 미만시 경영개선권고 등이지만 개정을 통해 보통주자본비율 4.5%, 기본자본비율 6% 또는 총자본비율 8% 미만시 경영개선이 권고됩니다.
바젤Ⅱ 자본규제 도입을 통해서는 신용리스크 반영시 개별차주의 신용도에 따라 차등 산정되고 위험가중자산 산출시 신용리스크와 시장리스크 뿐만 아니라 운영리스크를 추가로 고려해야 하고 바젤Ⅲ 자본규제 도입이 되면 신종자본증권의 중도상환 유인 조항 설정 금지와 조건부 자본 요건 신설 등 규제자본의 질적 요건이 강화됩니다.
또한 바젤Ⅲ 요건을 미충족하는 부적격 자본증권중 기 발행분의 경우 올해부터 매년 BIS비율 산출시 자기자본에서 10%씩 차감하게 됩니
다.
금융위원회는 "은행지주회사에 바젤Ⅲ 자본규제 등이 도입되면 그룹 전체차원의 리스크 관리가 강화되고, 바젤위원회가 권고하는 자본규제기준을 모두 충족하여 국제적 정합성을 확보할 수 있게 된다"고 밝혔습니다.
새로운 자기자본규제 시행시 10개 은행지주사의 평균 BIS자기자본비율은 0.44%p 상승하게 된다는 설명입니다.
금융위원회는 8월1일 규정변경을 예고하고 8월20일까지 의견수렴 등을 거친 뒤 8월이나 9월 중에 의결할 예정입니다.
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