14일 금융감독원이 2010년 국내 금융회사의 파생상품 거래현황을 집계한 결과 은행, 증권, 보험, 종합금융, 카드, 선물 및 간접투자운용기구 등 금융회사의 주식, 이자율, 외환, 귀금속 및 상품, 신용과 관련한 파생상품거래는 총 6경6천731조원으로 전년의 4경8천986조원보다 36.2% 증가한 수준이다.
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이 가운데 장내거래는 5경2천672조원으로 전년의 3경5천926조원보다 46.6% 증가했다.
장내거래 급증은 주가지수 상승 및 파생결합증권 발행 증가 등으로 주식 관련 장내거래 규모가 확대됐기 때문으로 풀이된다.
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기초자산별로는 주식(53.8%), 이자율(17.3%), 귀금속 및 상품 등(256.7%) 거래는 늘었지만, 외환(-26.3%) 부문은 줄었다.
장외거래 규모 역시 1경4천59조원으로 전년 1경3천133조원보다 7.1% 늘었다.
이중 통화관련 파생상품 거래규모는 전년과 유사한 수준이었지만, 이자율 관련 파생상품 거래규모는 연초 금리 인상에 대한 전망이 불투명해 헤지(hedge) 및 투기수요가 증가하면서 22.0% 늘어났다.
거래 잔액도 7천22원으로 전년의 6천255조원보다 12.3% 증가했다.
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거래 잔액은 장내거래 89조원, 장외거래 6천933조원으로 각각 14.5%, 12.2% 늘었다.
장내거래에서는 증권사의 선물업 진출이 본격화되면서 증권사의 이자율 선물 잔액이 12조원 증가했고, 주식워런트증권(ELW) 시장이 성장하면서 증권사의 헤지용 주식관련 옵션 잔액도 4조원 늘었다.
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장외거래에서는 이자율 스와프 거래의 체결량이 증가하면서 거래 잔액이 26.8% 증가했다.
통화선도도 5.5% 늘었지만, 통화 스와프 및 통화옵션의 잔액이 감소하면서 전체 통화 관련 거래 잔액은 2.4% 감소했다.
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투자 주체별 거래규모 비중은 증권사가 71.3%로 가장 높지만, 거래잔액 기준으로는 은행 비중(94.3%)이 절대적이었다.