사모펀드 성장세에 제동이 걸렸다. 라임자산운용의 펀드 환매 중단 사태, 파생결합펀드(DLF) 투자 손실 사태의 영향으로 풀이된다.
5일 금융투자협회에 따르면 지난달 말 기준 사모펀드(경영참여형 사모펀드·헤지펀드 기준)는 1만1177개로 7월 말보다 302개 줄었다.
사모펀드는 7월 말 1만1479개로 사상 최대치를 기록했다. 이후 8월 말 1만1458개, 9월 말 1만1336개, 10월 말 1만1177개로 석 달 연속 줄었다.
운용사별로는 펀드 환매 중단 및 연기 사태가 발생한 라임자산운용의 감소 폭이 가장 컸다.
라임자산운용이 운용하는 사모펀드는 지난달 말 현재 303개로 7월 말보다 19.4%(73개) 쪼그라 들었다. 사모펀드 운용사 중에는 가장 큰 감소 폭을 기록했다.
라임자산운용의 사모펀드는 2015년 말 2개에서 2016년 말 23개, 2017년 말 145개, 지난해 말 234개로 급성장했고 올해 7월 말 376개로 정점을 찍은 뒤 감소세로 돌아섰다.
라임자산운용의 사모펀드 설정액 감소는 더욱 두드러졌다. 지난달 말 현재 라임자산운용의 사모펀드 설정액은 4조4797억원으로 7월 말보다 1조3875억원이나 줄었다. 전체 자산운용사 중 사모펀드 설정액 감소 폭으로는 가장 크다.
라임자산운용 다음으로 사모펀드 설정액이 많이 줄어든 것은 우리자산운용(-4184억원)이었다. 이어 메리츠자산운용(-4110억원), 디지비자산운용(-3569억원), 유경피에스지자산운용(-357억원), 신한비엔피파리바자산운용(-2917억원) 순으로 집계됐다.
반면 한화자산운용(1조5983억원), 삼성자산운용(1조3705억원), KB자산운용(1조1625억원) 등은 사모펀드 설정액이 석 달 동안 1조원 넘게 늘었다.
사모펀드를 유형별로 보면 고위험 상품군인 파생형이 지난달 말 현재 1822개로 7월 말보다 203개 줄었다. 채권형은 같은 기간 267개 감소했다. 반면 부동산형은 석 달 동안 96개, 특별 자산형과 혼합 자산형은 각각 43개, 89개 늘었다.
사모펀드 성장세가 7월 이후 꺾인 것은 라임자산운용의 자전거래를 통한 펀드 수익률 돌려막기 의혹 제기와 펀드 환매 연기 및 중단 사태 영향이 크다.
라임자산운용은 지난달 말 사모채권펀드 3개에서 약 274억원 규모의 상환금 지급 연기가 발생했다. 이달 9일에는 모펀드 2개에 재간접으로 투자된 펀드의 환매 중단이 결정됐다.
은행들이 해외 금리 연계형 파생결합증권(DLS)에 투자하는 펀드(DLF)를 사모 형태로 모집해 판매한 것이 투자손실로 이어진 점도 사모펀드 시장에 악영향을 끼쳤다.
이송렬 한경닷컴 기자 yisr0203@hankyung.com
