기획재정부와 한국은행, 금융위원회, 금융감독원은 16일 '제 38차 거시경제금융회의'를 갖고 △선물환포지션제도 △외환건전성 부담금 △외화 LCR 규제 도입을 골자로 한 '외환건전성 제도 개편 방안'을 발표했다.
◆"자금유출 압력 증대"…선물환포지션 한도 확대
금융위원회는 제도 개편 배경에 대해 "미국의 통화정책 긴축기조 전환 등으로 작년 하반기부터 외화자금 흐름의 유입 상황이 약화됐다"며 "브렉시트 국민투표, 미국 대선 및 금리인상 등 정치경제적 리스크로 인해 자금 유출압력이 증대될 가능성이 있다"고 밝혔다.
지표관리에 중점을 뒀던 외화 유동성 규제 체계를 손보고 선물환포지션 등 기존의 외환 거시건전성 조치를 시장 상황에 맞도록 변화시킬 필요가 있다는 설명이다.
단기외채 급증을 관리하기 위해 도입했던 선물환포지션 제도는 한도를 확대한다. 국내 은행은 30%에서 40%로, 외은지점은 150%에서 200%로 상향 조정키로 한 것이다. 이는 내달 1일부터 시행된다.
금융위 관계자는 "은행의 포지션 여유가 충분한 만큼 제도변경으로 인한 급격한 선물환거래 확대, 단기외채 급증 가능성은 낮을 것으로 보인다"고 설명했다.
외환건전성 부담금은 현행 요율을 유지하되 탄력적 요율조정의 법적 근거를 마련하기로 했다. 지난해 1차 정비한 바 있어 개편효과를 좀 더 지켜보겠다는 판단이다.
◆외화 LCR, 내년 1월부터 적용…2019년까지 80%로 상향조정
현재 모니터링 지표로 활용중인 외화 LCR은 내년 1월부터 시중은행에 '공식 규제'로 적용된다.
외화 LCR은 유동성 위기 상황에서 1개월간의 예상 순 현금 유출액 대비 고유동성 외화 자산 비율을 의미한다. 강한 스트레스 상황에서 외화유동성 상황을 측정할 수 있는 지표다.
국제 기준인 바젤 III (은행자본 건전화방안)의 규제 사항은 아니지만(권고사항) 정부는 급속한 자금유출을 선제 대응하기 위해 규제로 도입하기로 한 것이다.
시중은행의 적용비율은 60%이며, 2019년까지 매년 10%포인트 씩 상향조정 할 예정이다. 단 외은지점, 수출입은행, 외화부채가 작은(비중 5% 미만, 규모 5억달러 미만) 은행은 적용이 면제된다.
현재도 국내 은행들은 지도비율인 50%를 모두 충족하고 있는 것으로 알려졌다.
금융위는 은행들이 매 영업일마다 외화 LCR비율을 산출해, 월 평균적으로 규제비율을 유지하도록 규제할 방침이다. 규제 위반 시 제재는 현행과 동일하게 유지된다.
아울러 자율적으로 관리가 가능한 규제와 실효성이 낮은 규제, 외화 LCR과 중복되는 규제를 폐지해 은행들의 불필요한 부담을 완화키로 했다.
금융위 관계자는 "고유동성 자산을 통해 단기외채 급증, 콜시장 쏠림현상 등 시장불안을 예방하고 실물부문 외화공급의 연속성이 확보될 것"이라며 "외화 콜론 등에 편중된 외화유동성은 선진국 국채 등으로 다변화 돼 질이 개선되는 계기가 될 것"이라고 내다봤다.
채선희 한경닷컴 기자 csun00@hankyung.com
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