초단기 시세조종 의심 종목 발굴·이상거래 탐지
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(서울=연합뉴스) 김지연 기자 = 금융감독원이 가상자산 시장 내 이상거래를 탐지·분석해 실제 조사 착수 여부를 판단하는 시장감시 업무에 인공지능(AI)을 대폭 접목하기로 했다.
금감원은 20일 가상자산 시장감시에 AI을 활용해 이상거래 자동 적출부터 혐의구간 특정, 검토 보고서 생성까지 과정을 자동화한다고 밝혔다.
여러 거래소에서 수천개 종목이 24시간 거래되는 가상자산시장 내 이상거래를 실시간으로 포착해 신속 분석하고자, 공개 대규모 언어모형(LLM)의 생성형 AI와 머신러닝 알고리즘을 적극 활용했다.
금감원은 그간의 조사 경험을 기반으로 가상자산 시장 내 주요 시세조종 유형을 정의하고, 각 유형에 해당하는 혐의 종목을 실시간 포착하는 기능을 개발했다.
특정 시간대(경주마), 입출금 제한 종목(가두리)의 가격 급등락 등 초단기 시세조종 유형을 구분해 적출한다. 생성형 AI 모형을 이용해 적출 종목 관련 공지사항, 뉴스 등과 비교하는 등 가격·거래량이 급등락한 원인도 분석한다.
더 나아가 심층분석이 필요하면 거래소에 매매자료를 징구해 조사 필요성 여부를 검토한다.
인위적인 거래량 부풀리기 등 가공의 거래 적발을 위해 거래량이 정상 분포를 벗어난 종목을 가장·통정 가능성이 있는 종목으로 분류해 분석한다.
정상 거래량 분포와의 이격도, 매매패턴의 이탈 정도, 가격·거래량 변동 규모 등을 종합적으로 평가해 실제 조사 필요성 여부를 검토한다.
모니터링 등 과정에서 적출된 이상거래 중 심층분석이 필요한 종목에 AI를 활용해 매매분석부터 결과 보고서 작성까지 과정을 자동화한다.
리딩방을 통한 불법 선행매매, 허위사실 동영상 유포, 불공정거래 선동하는 게시글 등의 온라인상 불공정거래 행위를 탐지하는 기능도 개발했다.
금감원은 "이번 AI 기반 시장감시 체제 구축을 통해 지능화·복잡화되는 가상자산 불공정거래에 한정된 인력으로도 신속하고 효율적인 대응이 가능할 것"으로 기대했다.
kite@yna.co.kr
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