회사채 수요예측 급감…미매각률 20.5%
(서울=연합뉴스) 홍유담 기자 = 급리 급등 등에 따라 지난달 채권 발행 규모가 4조원 이상 줄었다.
금융투자협회가 11일 발표한 '장외채권 시장동향'에 따르면 9월 채권 발행액은 64조3천억원으로 8월(68조5천억원)보다 4조2천억원 감소했다.
자산유동화증권(ABS)을 제외한 회사채 발행은 금리 급등과 분기 말 효과 등의 영향으로 전월보다 1천억원 감소한 5조3천억원을 기록했다.
협회 관계자는 "분기 말에는 기관별 실적 평가, 결산 등의 영향에 따라 일반적으로 신규 채권 발행과 투자가 줄어든다"고 말했다.
국채는 10조원, 특수채는 6조5천억원으로 각각 전월보다 6조2천억원, 6천억원 줄었다.
환경·사회·지배구조(ESG) 채권은 전월보다 2천억원 감소한 4조8천억원이었다.
금융채는 29조5천억원, ABS는 3조9천억원으로 각각 2조4천억원, 1조4천억원 늘었다.
지난달 채권 순 발행액은 6조3천억원으로, 채권 발행 잔액은 2천599조2천억원이 됐다.
장외 채권거래량은 금리 급등, 추석 연휴 등의 영향으로 전월 대비 12조8천억원 감소한 374조2천억원으로 집계됐다.
다만 시장 변동성 증가로 일평균 거래량은 전월보다 1조1천억원 증가한 18조7천억원으로 나타났다.
개인은 높아진 금리 수준, 주식시장 침체에 따라 채권을 3조2천억원 순매수했다.
외국인도 국가 신용 등급 대비 높아진 금리 수준 등의 영향으로 7조5천억원 순매수했다.
만기 상황 분이 반영된 외국인의 국내 채권 보유 잔고는 전월 대비 8천억원 감소한 231조원이었다. 만기 물량 등이 잔고 감소에 영향을 미쳤다고 협회는 설명했다.
지난달 회사채 수요예측은 총 20건, 1조7천억원 규모로 지난해 동기 대비 3조1천억원 감소했다.
수요예측 전체 참여금액은 2조7천억원으로, 지난해 동기보다 13조7천억원 줄었다. 참여율(수요 예측 금액 대비 참여 금액)은 153.8%로 181.3%포인트 감소했다.
수요예측 미매각은 AA등급 이상에서 1건, A등급에서 6건 발생했다. 미매각률(전체 발행금액 대비 미매각금액)은 20.5%였다.
지난달 말 기준 양도성예금증서(CD) 수익률은 미 연방준비제도(Fed·연준)의 자이언트 스텝(한 번에 0.75%포인트 금리 인상), 한국은행의 금리 인상 가능성 등의 영향으로 전월 대비 32bp(1bp=0.01%포인트) 상승한 3.24%를 기록했다.
지난달 적격기관투자자(QIB) 채권 등록은 1건, 4천억원 규모였다. 2012년 7월 관련 제도가 도입된 이후 지난달까지 총 337개 종목, 131조2천억원 규모의 QIB 채권이 등록됐다.
QIB 제도는 공모·사모로 양분된 기존 발행시장에 우량 기관투자자들만을 대상으로 하는 중간 영역을 설정해 중소·외국기업들의 자금 조달 절차 부담을 덜어주는 제도다.
협회는 "지난달 초에는 8월 물가 상승률이 예상치를 하회해 금리 상승세가 둔화하기도 했다"며 "중순 이후에는 미 연준의 금리 인상과 최종 금리 상향 조정, 한은 총재의 빅 스텝(한 번에 기준금리 0.50%포인트 인상) 언급으로 급등했다"고 설명했다.
이어 "한은과 기재부의 채권시장 개입, 세계국채지수(WGBI) 관찰대상국 등재 발표 등의 영향으로 금리가 일부 하락 전환했다"고 부연했다.
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