'알파고 투자자문' 최고수익률은 'MyGPS 국내적극투자형'
CHFC한국평가인증 알고리즘 'MyGPS', 7.56%로 전체 1위 차지
금융당국, 로보어드바이저 알고리즘 30개 대상 1차 심사
(서울=연합뉴스) 권수현 기자 = 금융당국이 지난해부터 진행하고 있는 인공지능(AI) 투자 자문·일임운용 서비스 '로보어드바이저(RA)'의 1차 시험 가동 6개월간 가장 높은 수익률을 보인 알고리즘은 CHFC한국평가인증의 '마이지피에스(MyGPS) 국내적극투자형'이었다.
유형별로는 국내 자산에 투자해 적극적으로 수익을 추구한 유형의 수익률이 제일 높게 나타났다.
로보어드바이저란 로봇과 자문가를 합친 말로 인공지능 알고리즘이 빅데이터 분석 등을 통해 투자자 성향분석, 자산배분, 포트폴리오 구성, 주문집행, 자산조정을 하며 사람 대신 돈을 굴려준다.
금융당국은 지난해 10월부터 코스콤의 '로보어드바이저 테스트베드'를 통해 25개 업체의 로보어드바이저 알고리즘 30개를 대상으로 1차 심사를 진행해왔다.
15일 현재 코스콤의 로보어드바이저 테스트베드 홈페이지에 공개된 1차 심사 대상 알고리즘의 수익률을 보면 지난해 10월 17일부터 이달 14일까지 약 6개월간 CHFC한국평가인증의 'MyGPS 국내적극투자형'이 7.56%로 1위를 했다.
'MyGPS'는 금융투자·자산관리 교육업체인 CHFC한국평가인증에서 개발한 알고리즘으로 국내 적극투자형 포트폴리오 3개 모두 7.56%의 수익률을 올려 은행·증권사가 운용하는 로보어드바이저들을 제치고 1위를 차지했다.
'MyGPS 국내 적극투자형' 포트폴리오의 표준편차는 0.07로 유형 평균과 같았다. 표준편차는 수익률 변동성을 보여주는 지표로 값이 클수록 위험이 크다고 판단된다.
위험 1단위에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 지표로 지수값이 클수록 투자성과가 성공적이라고 보는 샤프지수는 2.22로 유형 내에서 가장 높았다.
그다음으로 수익률이 높은 알고리즘은 'SK-쿼터백 ROBO 1호'였다.
이 알고리즘은 SK증권과 쿼터백 테크놀로지가 컨소시엄 형태로 참여해 만든 것으로 국내 적극투자형 3개 포트폴리오가 6.29∼6.91%의 수익률을 보였다.
해외 자산에 투자한 유형 가운데에는 NH투자증권에서 개발한 알고리즘 'QV 글로벌 자산배분 글로벌 ETF 로보'의 성과가 뛰어났다.
이 알고리즘의 해외 적극투자형(5.82%)과 위험중립형(3.56%) 포트폴리오의 수익률이 전체 해외형 중에서 가장 높았다.
국내와 해외 자산, 투자위험도 등에 따라 모두 6개로 나뉜 투자유형별로는 '국내 적극투자형'의 평균 수익률이 3.14%로 제일 양호했다.
'해외 적극투자형'이 2.26%로 두 번째로 높았고 '국내 위험중립형'(1.57%), '해외 위험중립형'(1.35%), '국내 안정추구형'(0.66%) 순으로 뒤를 이었다.
'해외 안전추구형'(-0.73%)은 유일하게 마이너스 수익률을 냈다.
전반적으로 국내형이 해외형보다, 위험을 감수하는 적극투자형이 상대적으로 보수적인 안정추구형보다 수익률이 높았다.
코스콤의 로보어드바이저 테스트베드 1차 심사는 오는 16일 마무리된다. 수익률보다는 합리성과 시스템 보안성, 안정성을 중점적으로 점검하며 4월 말까지 최종 심의를 거쳐 통과 여부가 결정된다.
inishmore@yna.co.kr
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