금융감독원이 인공지능(AI)을 활용한 가상자산 불공정거래 감시 시스템을 고도화하고 실시간 모니터링 체계를 새롭게 구축했다.
금감원은 국내외 거래소의 공개 API를 기반으로 가격·호가·체결 정보 등을 실시간으로 수집·분석하는 모니터링 시스템(ORBIT)을 새로 구축했다고 3일 밝혔다. 업비트·빗썸·코인원 등 국내 5개 원화거래소 전 상장 종목과 바이낸스·코인베이스·OKX 등 해외 3개 거래소 데이터까지 통합해 이상거래를 즉시 탐지할 수 있다.
가상자산 시장은 24시간 거래가 이뤄지고 가격 변동성이 커 불공정거래에 구조적으로 취약하다. 최근에는 자동화 매매 프로그램을 이용한 시세조종이 늘어나는 등 수법도 갈수록 지능화되고 있다.
매매분석 플랫폼(VISTA)에는 시세조종 혐의 계정 그룹을 자동으로 찾아내는 AI 기능도 추가됐다. 동일 종목을 거래한 계정들의 매매 방식·주문 시점·주문 수단 등을 종합 분석해 연관 계정을 한 번에 묶어내는 방식이다. 실제 시세조종 사건에 적용한 결과 차명 계정 등 겉으로 드러나지 않는 연계 관계까지 정확히 찾아낸 것으로 확인됐다.
금감원은 이 시스템을 통해 거래소의 자체 신고 없이 금감원이 스스로 포착한 기획조사 건수가 2024년 0건에서 2025년 7건, 올해 4월 현재 6건으로 빠르게 늘었다고 밝혔다. 향후 대규모 언어모델(LLM)을 활용한 텍스트 분석과 블록체인 자금 흐름 추적 기능도 추가 개발할 계획이다.