이 가운데 핀트의 AI 퇴직연금 알고리즘은 낮은 표준편차와 제한된 손실폭을 기반으로 안정적인 운용 성과를 기록하며 주목받고 있다.
중동발 지정학적 리스크로 촉발된 글로벌 증시 변동성은 한 달째 극단적인 흐름을 이어가고 있다.
시장은 급락과 급등을 반복하며 방향성을 예측하기 어려운 상황이다.
실제로 이란 대통령의 종전 의사 시사 소식이 전해진 지난 4월 1일 코스피는 8.44% 급등했으나, 다음 날 오전 도널드 트럼프 대통령의 연설 직후에는 단기간에 -4.47% 급락하는 등 하루 사이에도 극단적인 변동성을 보였다.
이처럼 초고변동성 환경이 지속되면서 ‘한국판 공포지수’로 불리는 변동성지수(VKOSPI) 역시 장중 급등락을 반복하고 있다.
투자 불확실성이 커진 시장에서 단기 방향성에 의존한 투자 전략의 한계가 드러나고 있는 상황이다.
이 가운데 인공지능(AI) 간편투자 플랫폼 ‘핀트(fint)’의 퇴직연금 알고리즘은 시장 흐름에 휘둘리지 않는 안정적인 운용 성과로 주목받고 있다.
핀트는 일관된 자산 배분과 체계적인 리스크 관리 전략을 통해 변동성 장세에서도 손실을 최소화하는 데 초점을 맞추고 있다.
실제 코스콤 로보어드바이저 테스트베드 센터에 등재된 위험지표(3월 31일 기준)에 따르면, 퇴직연금 로보어드바이저 일임 서비스를 제공하는 알고리즘 운용사 가운데 디셈버앤컴퍼니의 퇴직연금 알고리즘 평균값이 핵심 지표 전반에서 우수한 성과를 기록한 것으로 나타났다.
수익 변동성을 나타내는 ‘표준편차’는 0.06으로 타 운용사 평균(0.089)보다 낮은 수준을 기록하며 안정적인 운용 능력을 입증했다.
표준편차는 수치가 낮을수록 변동성이 적고 안정적인 성과를 의미한다.
또한 고점 대비 최대 낙폭을 의미하는 ‘최대손실률’은 -5.33%로, 타사 평균(-9.16%) 대비 낮은 수준을 기록하며 뛰어난 손실 방어력을 보여줬다.
이는 시장 하락 국면에서도 투자자 자산을 효과적으로 보호했음을 의미한다.
위험 대비 수익 효율성을 나타내는 ‘보상비율’ 역시 4.28%로 타사 평균(3.19%)을 크게 웃돌며, 리스크는 줄이고 수익은 확보하는 효율적인 운용 성과를 달성한 것으로 분석된다.
개별 알고리즘 성과에서도 이러한 방어력은 확인된다.
중동 전쟁 발발 이후 1개월이 지난 3월 31일 기준, 코스피200이 -17.34% 하락한 것과 달리 디셈버 자율주행 ‘스포츠모드P(적극투자형)’는 -0.39%의 수익률을 기록하며 하락장 속에서도 안정적인 흐름을 유지했다.
장기적인 성과 측면에서도 핀트의 경쟁력은 두드러진다.
적극투자형 기준 누적 수익률은 평균 27.4%를 기록하며, 연평균 2%대 수익률에 머물고 있는 기존 퇴직연금 디폴트 옵션 대비 높은 성과를 나타냈다.
이는 로보어드바이저가 단기 변동성 대응뿐 아니라 장기 투자에서도 유효한 대안이 될 수 있음을 보여준다.
디셈버앤컴퍼니 관계자는 “최근 코스피 변동성지수가 장중 83.58까지 급등하는 등 시장 변동성이 극대화된 상황에서, 퇴직연금과 같은 노후 자금은 일시적인 수익률보다 자산을 얼마나 안정적으로 지켜내는지가 중요하다”며 “핀트 AI의 철저한 위험 관리와 하락장 방어 능력을 통해 투자자들이 보다 안정적으로 노후를 준비할 수 있기를 기대한다”고 말했다.