한화자산운용이 거시경제 데이터에 기반해 주식과 채권 등을 배분하는 '한화 글로벌 매크로퀀트EMP 증권자투자신탁'을 출시한다고 17일 밝혔다.
해당 펀드는 퇴직연금 디폴트옵션의 밸런스펀드(BF) 기준에도 부합하는 자산배분형 펀드로 BCA 리서치와 NDR의 자문을 받아 운용된다.
한화자산운용은 최근 100년 동안 주식과 채권이 동반 하락했던 해는 총 4번 밖에 되지 않는다며, 해당 펀드는 6:4의 비율로 글로벌 주식과 채권에 분산 투자한다고 설명했다.
또한 해당 펀드의 모델 포트폴리오로 지난 2008년 3월부터 2022년 11월까지 시뮬레이션 한 결과 보수공제전 연환산 8% 수준의 수익률을 시현한 것으로 파악됐다.
성낙찬 한화자산운용 펀드매니저는 "이 펀드는 글로벌 최대 리서치 기관의 오랜 기간에 걸친 경제 데이터를 기반으로 투자한다"며 "계량적 투자 방식인 매크로퀀트 전략을 활용하여 인간의 탐욕과 공포를 제한하기 때문에 불필요한 투자 비용을 줄이고, 안정적으로 장기 자산을 축적해 나가는 데에 가장 적합한 상품"이라고 말했다.
그러면서 "올해 하반기 미국 경제가 침체될 가능성이 짙어지는 가운데 최근 증시가 저점을 지나 반등하면서 적극적으로 매수하기에는 부담스러운 국면"이라며 "주식과 채권 어느 한쪽에 집중 투자하기에 고민이 많은 시점이기 때문에 주식과 채권에 분산 투자하는 자산배분형 펀드에 주목하는 것이 좋다"고 덧붙였다.
