골드만삭스는 14일(현지시간) "아시아 중심 헤지펀드들은 지난해 기록적인 유출을 본 뒤 올해 1월 랠리에서 5.3%의 상승률을 기록해 수년 만에 최고의 월간 실적을 기록했다"고 밝혔다.
2016년으로 거슬러 올라가는 골드만삭스 기록 중 가장 강한 1월 펀드의 실적은 수년간의 코로나19 억제 정책 이후 중국 경제가 다시 열리고 미국 금리가 정점에 근접한 것으로 보이는 가운데 나온 것이다.
MSCI의 아시아 태평양 주가 지수는 지난달 7.8% 급등하며 세계 다른 국가들을 앞질렀다.
헤지펀드의 경우 1월 최고의 수익은 회사 펀더멘털에 기반한 중국 주식의 롱 및 숏 포지션을 취하는 전략에서 나왔다고 골드만삭스는 설명했다.
이 전략은 1월에 7.7%의 수익률을 기록했다.
유레카헤지(Eurekahedge)의 별도 지표에서도 아시아 헤지펀드들이 1월에 4.8% 상승하며 3개월 연속 반등한 것으로 나타났다.
위드인텔리전스의 유레카헤지 자료에 따르면 아시아 중심 헤지펀드는 지난해 평균 8% 하락해 일본을 제외한 전 펀드에서 77억 달러가 순유출됐다.
일본을 포함하면 유출액이 85억 달러에 달한다.
뉴욕에 본사를 둔 헤지펀드 컨설팅 회사인 에이지크로프트 파트너스(Agecroft Partners)의 설립자이자 최고경영자인 돈 스타인브루게(Don Steinbrugge)는 아시아 중심의 헤지펀드들이 대부분의 글로벌 투자자들의 포트폴리오에서 현저히 과소평가되고 있다고 말했다.
그는 "올해 아시아와 중국에 대한 투자자들의 관심은 미 달러화 약세와 미국 시장에 비해 상대적으로 매력적인 밸류에이션으로 인해 증가할 것"이라고 덧붙였다.
거시경제와 정치적 추세에 베팅하는 아시아 매크로전략은 6% 수익률을 기록했고, 아시아 주식 롱/숏은 5%, 아시아 신용 롱/숏은 4% 상승했다.
14일 유레카헤지 자료에 따르면 1월에 아시아 멀티 전략은 1% 하락했다.
스타인브루게는 시장과의 상관관계가 낮은 매크로 전략은 작년의 강력한 성과를 바탕으로 계속 모멘텀을 얻을 것으로 예상하고, 주식 롱/숏 전략의 상당한 자산이 아시아나 중국으로 이동할 수 있을 것이라고 전망했다.
