금융당국이 증권사 순자본비율(NCR)에 제대로 된 부동산 익스포져 리스크를 반영하도록 제도 개선을 추진한다.
6일 금융감독원은 2023년 업무계획을 발표하고 최근 부동산 경기둔화가 증권사 자산건전성에 악영향을 줄 것이라고 우려했다.
특히 최근 부동산 경기침체가 지속되면서 과도한 부동산 익스포져(리스크 노출 금액)가 증권사 건전성의 중요한 리스크 요인으로 대두됐다며 현행 순자본비율(NCR) 제도는 증권사가 부동산 익스포져에 대해 실제 부담하는 위험을 제대로 반영하지 못하고 있다고 강조했다.
이에 부동산 익스포져 리스크 특성이 건전성 규제에 반영될 수 있도록 부동산 개발사업의 사업단계별, 투자형태별 리스크 특성을 NCR 위험값에 차등 반영하는 등 NCR 규제 개선을 추진한다.
브릿지론이나 본PF 사업단계, 대출 및 채무보증 투자형태 관련 리스크특성을 세분화하는 내용이다.
금감원은 ‘증권사 순자본비율 개선 TF’를 구성해 부동산 익스포져의 리스크 특성 등에 대한 전문가의 의견을 듣고, 건전성 리스크에 대해 분석하기로 했다.
뿐만 아니라 사업장별 부동산 PF 리스크도 집중 관리한다.
전 금융권의 부동산 PF 대출잔액은 지난 2020년말 기준 90.3조 원에서 2021년말 110.2조 원, 지난해 9월에는 125.3조 원으로 매년 늘어나고 있다. 연체율도 2021년말 0.38%에서 2022년 9월에는 0.90%로 증가했다.
금감원은 개별 금융권역별로 관리되고 있는 부동산 PF 관리체계를 사업장 단위로 개편해 종합적·체계적 관리하기로 했다.
또한 PF 사업장별 상황 등에 적합한 맞춤형 지원을 위해 기재부, 국토부, 금융위 등 관계기관과 협의해 공조할 예정이다.
금감원 관계자는 “PF 사업장별 처리방향 및 지원방식 결정을 위해 관계기관 간 협의를 지속하고, PF 부실확대 가능성에 대비해 대주단의 자율적인 사업 정상화를 유도할 수 있도록 PF 대주단 협약 개정을 지원할 것"이라고 말했다.
