한국거래소는 오는 14일부터 전략형 국채선물지수인 `5년 국채선물 추종 지수` 2종을 발표한다고 10일 밝혔다.
3년 국채선물지수와 10년 국채선물지수를 각각 7 대 3 비율로 혼합해 5년 국채선물의 듀레이션(잔존 만기)을 추종할 수 있도록 설계했다.
파생상품시장에 상장한 5년 국채선물은 유동성 부족으로 선물 가격을 이용한 지수와 금융상품 개발에 제약이 있기 때문이다.
5년 국채선물 추종 지수의 당일 수익률과 정반대 수익률에 연동하는 5년 국채선물 추종 인버스 지수도 개발했다.
거래소 관계자는 "향후 금리 인상 시 5년 국채선물 듀레이션과 유사한 국채 포트폴리오를 보유한 기관투자자에게 적절한 헤지 수단을 제공할 것"이라고 말했다.
