'오락가락 통화정책 전망' 금리 파생상품 거래 증가

글로벌 경제 성장과 통화정책 전망이 수시로 변화하면서 전세계 장외 금리파생상품시장 거래규모가 큰폭으로 증가했다.

17일 한국은행이 내놓은 `국제결제은행(BIS)의 전세계 외환 및 장외파생상품 시장 거래규모 조사결과`에 따르면 전세계 장외 금리파생상품 시장 거래규모는 일평균 6조5천억달러로 전 조사였던 2016년 4월(2조7천억달러)보다 142.8%증가했다.

한국은행은 글로벌 경제성장과 통화정책 전망 변화에 따른 헤지 및 포지션 거래가 크게 늘어난데다 차환을 수반하는 단기거래가 증가한데 따른 것이라고 설명했다.

특히 금리 스왑은 4조1천억달러로 123%증가했고, 선도금리계약은 1조9천억달러로 190.9%증가하면서 전체 시장거래 증가를 견인했다.

특히 초단기 금리스왑인 OIS(overnight indexed swaps)가 2조 달러로 전체 장외 금리파생상품중 31.5%의 비중을 차지한 것으로 나타났다.

통화별로는 미국 달러화와 유로화의 비중이 74.7%를 차지하는 가운데 미국 달러화는 3조3천억달러, 유로화는 1조6천억 달러 증가했다.

이어서 영국 파운드화(0.5조달러, 8.3%), 호주 달러화(0.4조달러, 6.2%), 일본 엔화(0.2조달러, 3.3%) 순이었다.

신흥국 중에서는 중국 위안화(331억달러, 0.5%) 및 원화(269억달러, 0.4%) 거래가 상당 비중을 차지하는 것으로 나타났다.

우리나라의 장외 금리파생상품시장 거래규모는 일평균 85억2천만달러로 직전조사 (66.2억달러)보다 28.8%증가했다.

우리나라가 전세계 장외 금리파생상품시장에서 차지하는 비중이 하락(0.2%→0.1%)하고 조사대상국 순위도 3단계 하락(17위→20위)했다.

한편 전세계 외환상품시장 거래규모도 일평균 6조6천억달러로 직전조사보다 30.1% 증가했다.

통화별로는 미국 달러화 개재 거래비중이 가장 높은 수준을 지속했고, 유로화(31.4%→32.3%) 비중은 소폭 증가한 반면 일본 엔화(21.6%→16.8%) 비중은 큰 폭으로 하락했다.

기타 선진국 통화 중에서는 스위스 프랑화(4.8%→5.0%), 홍콩 달러화(1.7%→3.5%) 등의 거래비중이, 신흥국 통화 중에서는 중국 위안화(4.0%→4.3%), 원화(1.7%→2.0%)의 거래비중이 상승했다.

4월중 우리나라 전체 외환상품시장 거래규모는 일평균 553억2천만달러로 3년전에 비해 15.7% 증가했다.

BIS는 전세계 외환 및 장외파생상품 시장의 규모와 구조에 대한 정보수집을 목적으로 전세계 중앙은행들과 3년마다 시장 조사를 실시하고 있다.