한국은행은 자체 개발한 '시스템적 리스크 평가모형(SAMP)'이 주요 국제기구와 외국 중앙은행에 잇따라 소개됐다고 2일 밝혔다.
SAMP는 금융안정 분야의 종합적인 양적 분석체계로, 한은은 아시아 중앙은행 가운데 최초로 작년 9월에 개발했다.
1~3월 한은 거시건전성 분석국 직원들을 세미나에 초청해 SAMP에 대해 설명을요청한 곳은 국제통화기금(IMF), 국제결제은행(BIS), 영란은행(BOE), 뉴욕 연방준비제도이사회(FRB of NY) 등이다.
한은은 "시스템적 리스크 관련 연구를 선도하는 기관들의 이러한 관심은 고도의전문지식이 요구되는 시스템적 리스크 평가 및 거시건전성 분석에 대한 한은의 역량을 인정한 결과"라고 의미를 부여했다.
한은은 SAMP를 더욱 발전시켜 연내 '외화유동성 스트레스 테스트 모형'을 추가개발하고 금융부문이 거시경제 변수에 미치는 영향을 정교하게 반영한 '거시-금융연계성 모형'을 개선하는 연구를 강화해 나갈 예정이라고 덧붙였다.
bingsoo@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>
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