‘HTS명가’ 대신증권이 자체 개발한 로보어드바이저 상품을 새롭게 선보인다.
대신증권은 17일 그룹의 금융IT역량을 집약시켜 자체 개발한 대신 '로보어드바이저' 서비스를 자문형, 펀드형, 일임형 랩 등 3가지 상품으로 출시한다고 밝혔다.
대신 로보어드바이저는 머신러닝 기법과 블랙-리터만 모형을 통해 미래수익률을 예측하고 최적의 포트폴리오를 구축한다. 엔진 개발은 명품HTS로 평가받는 ‘사이보스’를 개발한 대신금융그룹의 금융공학파트가 맡았다.
이 상품은 인간의 주관적 판단을 배제하고 100% 알고리즘을 기반으로 투자한다. 개별종목에는 투자하지 않고 ETF에만 투자하며, 자산배분전략을 활용해 변동성을 낮춰 장기적으로 안정적인 수익을 추구한다.
금융위원회와 코스콤이 주관한 테스트 베드를 최종 통과했고, 수익률 부분에서도 금융투자업계 평균을 상회하는 수익률을 기록했다. 위험에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 샤프지수는 업계 최고수준을 기록해 안정성 부문에서도 인정을 받았다.
이 상품은 운용보수는 따로 받지 않는다. 별도의 운용보수 없이 수익이 나면 그 수익금의 10%를 성과보수로 받는다. 운용책임은 강화하고 고객의 부담은 낮추기 위해 도입했다. 고객 자산을 지키고 불리는데 회사의 역량을 쏟겠다는 대신금융그룹의 경영철학이 반영됐다는 것이 회사측 설명이다.
판매수수료도 업계 최저수준이다. 자문형은 무료로 서비스되며, 펀드형의 판매수수료는 0.05~0.1%로 타사에 비해 훨씬 저렴한 수준이다. 최소가입금액은 펀드형은 제한이 없으며, 일임형 랩은 300만원이다. 펀드 운용은 대신자산운용에서 담당한다.
HTS, MTS에서 간편하게 상품가입이 가능하며, 실시간 성과 확인, 일반펀드와의 수익률 실시간 비교 등 고객이 편리하게 로보어드바이저를 활용할 수 있도록 시스템을 대폭 업그레이드 했다.
서비스와 관련된 문의사항은 홈페이지나 고객감동센터에서 확인할 수 있다. 현재 글로벌 자산배분 알고리즘을 가지고 2차 테스트베드에도 참가 중이며, 로보어드바이저를 활용한 자산관리 서비스도 확충할 계획이다.
최명재 대신증권 O&T 본부장은 “대신 로보어드바이저는 테스트베드에서 기록한 안정적인 수익률을 바탕으로 시장에서도 좋은 성과를 낼 수 있을 것으로 기대한다”라며 “업계 최고수준의 금융IT역량을 보유한 만큼 이를 활용해 지속적으로 고도화 작업을 진행해 나갈 것”이라고 전했다.
정현영 한경닷컴 기자 jhy@hankyung.com
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