[ 채선희 기자 ] 미래에셋자산운용은 인공지능(AI, Artificial Intelligence)을 활용한 펀드를 출시하고 미래에셋대우를 통해 판매에 나선다고 18일 밝혔다.
펀드는 다양한 스마트베타 상장지수펀드(ETF) 및 대형 우량주 등에 투자하는 '미래에셋AI스마트베타펀드'와 '미래에셋AI스마트베타마켓헤지펀드'다.
미래에셋운용은 "전세계적으로 인공지능을 활용한 투자 트렌드가 확산되는 상황"이라며 "미래에셋의 운용 노하우와 인공지능 기술이 합쳐져 향후 새로운 투자솔루션을 제시할 것"이라고 말했다.
펀드에 활용되는 인공지능은 신경망을 통해 경제 지표, 종목 정보 등 투자시장에 영향을 줄 것으로 판단되는 다양한 정보를 학습한다. 이후 사전적으로 포트폴리오를 구성하고 사후 결과값인 최적 포트폴리오와 비교해 오차를 최소화 시키는 딥러닝(Deep Learning) 기술이 적용됐다.
이를 통해 인공지능은 경기, 시장국면, 밸류에이션, 수급 등의 변화를 고려해 자산별 투자비중을 시장 상황에 맞춰 지속적으로 조절하게 된다.
미래에셋운용 관계자는 "주요 투자대상인 스마트베타 ETF는 중장기적으로 시장을 이길 수 있다는 액티브 전략의 장점과 저비용ㆍ투명성이라는 패시브 전략의 장점을 합친 상품"이라며 "스마트베타는 전통적인 시가총액 방식의 인덱스와 달리 글로벌 시장에서 검증된 전략을 통해 초과수익을 추구한다"고 설명했다.
투자전략은 저변동성 종목들에 투자하는 로우볼 전략, 저평가 우량 종목에 투자하는 퀄리티 밸류 전략, 배당수익률이 높은 종목에 투자하는 고배당 전략 등이 있다. 또 시장 위험에 대응하기 위해 대형주 및 지수에도 일정부분 투자하게 된다.
미래에셋AI스마트베타마켓헤지펀드는 인공지능을 활용해 스마트베타ETF 및 대형우량주에 투자하는 미래에셋AI스마트베타펀드 운용방식에 주가지수 선물을 매도하는 롱숏전략을 가미해 변동성을 낮췄다.
미래에셋자산운용은 지난 10월 고려대학교 복잡데이터연구실, 크래프트테크놀로지스와 함께 국내 최초 인공지능 금융연구센터를 설립, 인공신경망을 통한 딥러닝을 투자에 적용하는 연구를 지속하고 있다.
고려대학교는 인공지능에 대한 기초연구를 진행하며 미래에셋자산운용과 금융솔루션 개발업체 크래프트테크놀로지스가 기술 구현 및 서비스ㆍ상품 개발을 담당한다.
서유석 미래에셋자산운용 사장은 "앞으로 미래에셋은 인공지능 알고리즘에 기반한 투자 시스템을 통해 투자자들에게 다양한 투자상품을 제공하도록 노력하겠다"고 말했다.
채선희 한경닷컴 기자 csun00@hankyung.com
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