한국투자신탁운용(대표이사 정찬형)은 만기가 각기 다른 20개 ELS에 골고루 분산 투자하면서도 ELS투자의 효율성과 안정성을 높인 '한국투자ELS지수연계솔루션증권투자신탁1호(주식혼합-파생형)'를 출시한다고 24일 밝혔다.
3개 글로벌 지수를 기초자산으로 하고 만기가 다른 ELS 20개에 골고루 분산 투자하는 방식이다.
한국(KOSPI200), 중국(HSCEI), 유럽(EUROSTOXX50)지수를 조합한 ELS중 20개를 선별해 스왑으로 운용한다. 중국-유럽 조합에 10개, 한국-중국과 한국-유럽 조합에 각각 5개씩 투자한다.
즉 상환조건이 맞으면 약속된 수익을 주는 것은 기존ELS와 같지만, 추가납입이 가능하고 중도환매는 비교적 수월하다는 장점이 있다.
ELS는 시간이 경과할 수록 조기상환조건이 유리해지는 스텝다운형과 만기평가일 이전에는 일시적인 주가하락으로 인한 손익구조의 변화가 없는 노낙인(no knock-in)형태의 ELS만을 편입한다.
펀드 수익률은 국내 4개 자산평가사가 제공하는 20개 개별ELS 공정가격을 취합하여 산출한 ELS바스켓지수를 기준으로 거래상대방과 수익률을 교환하여 결정된다. 전문가가 선별한 ELS를 4개의 신용평가사가 산출한 공정가격을 적용하기 때문에 경쟁 호가시스템보다 투명하고 공정한 가격으로 평가와 환매가 가능하다는 한국운용의 설명이다.
이승현 한국운용 솔루션본부 상무는 "ELS를 펀드로 간접투자 하는 상품인 만큼 안정성과 효율성을 높인 상품"이라며 "안정적 수익추구는 물론 유동성과 위험관리에 역점을 둔 상품이기 때문에 ELS투자가 어렵고 복잡해 망설이던 투자자들도 전문가가 선별한 양질의 ELS를 펀드로 투자할 수 있게 된 것"이라고 말했다.
펀드 운용은 한국투자증권 ELS전담운용 부서 부서장과 자산운용본부 글로벌 트레이딩 부서장을 지낸 스탠포드대학 금융공학 박사출신 김병규 상무가 전담한다.
편입 기초자산 조합비중, 기초자산의 수익구간분포도, 듀레이션(예상잔존만기) 등 펀드 운용에 대한 상세한 내용은 한국운용 홈페이지를 통해 투자자와 판매담당자가 쉽게 확인할 수 있게 할 예정이다
함정운 한국운용 채널영업본부 상무는 "기존 ELS에 비해 높은 환매수수료 부담을 가진 분이나 낮은 시중 금리에 실망한 분들 또는 장기 안정적 투자를 원하는 분들께 효과적인 투자 수단이 될 것"이라고 말했다.
24일 대우증권을 시작으로 NH농협, 외환은행, 부산은행, 한국투자증권, 동양증권, SK증권 등 주요 은행 및 증권사를 통해 판매될 예정이다.
한경닷컴 김다운 기자 kdw@hankyung.com
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