라임자산운용은 15일 환매 연기 가능성이 있는 펀드 규모가 가입금액 기준으로 총 1조6,679억원 가량이라고 밝혔다.
라임운용측이 밝힌 환매 중단 가능성이 있는 펀드는 지난해 9월 발표한 3개의 모펀드 (라임 플루토 FI D-1호, 라임 테티스 2호, 라임 플루토 TF 1호)와 얽혀있는 157개 펀드(1조5,587억원)에다 최근 알려진 라임 크레딧인슈어드(CI)펀드 규모를 합산한 것이다.
라임 CI펀드는 자펀드가 16개로 환매 중단 가능성이 있는 규모는 2,949억원 가량이다.
이 펀드는 주로 해외에 있는 진성 매출채권에 투자하고 있으며 이외에 투자된 기타자산인 플루토 FI D-1호, 플루토 TF, 피노트 등에서 유동성에 문제가 발생했다고 설명했다.
기타자산 투자규모는 1,200억원 수준이다.
라임운용은 “언론에서 언급되고 있는 일부 코스닥 벤처펀드의 경우 157개 펀드에 포함돼 있어 새롭게 환매 연기 대상에 추가된 것은 아니다”라고 전했다.
라임은 “삼일회계법인이 진행하고 있는 3개 모펀드와 157개 자펀드에 대한 실사 결과에 대해서는 2월 중순쯤 최종 보고서를 받을 예정”이라며 “자산별 회수 스케줄을 재점검해 펀드의 상환스케줄을 최종 실사보고서 수령 후 1개월 이내에 안내하겠다"고 말했다.
이에 따라 라임자산운용은 늦어도 3월 중 실사 결과와 투자금 회수 일정 등을 발표할 것으로 보인다.
라임은 “펀드 기준가격을 업계 전반적으로 사용하는 ‘집합투자재산평가규정에 따른 평가기준’으로 평가해왔다”며 “하지만 현재 상황의 심각성 및 투자자산의 불확실성으로 인해 이번 실사 보고서의 내용을 기준가격에 반영해야 한다는 필요성이 제기되고 있다”고 밝혔다.
이어 “당사는 실사 결과 이후 3일 이내에 집합투자재산평가위원회를 개최하고 이를 바탕으로 여러 상황을 감안해 자산별 평가가격을 조정해 기준가격에 반영할 예정”이라고 덧붙였다.
다만 “기준가 반영이 최종 손실을 의미하는 것은 아니며 평가 이후 각 자산별 실제 회수 상황등에 따라 기준가격이 변동된다”며 “투자자산 회수금액을 최대화하기 위해 지난해 11월 27일 법무법인과 자산관리용역을 체결해 회수에 총력을 기울이고 있다”고 강조했다.
한편 “기준가 반영시 발생할 수 있는 문제에 대해서는 라임자산운용과 16개 판매사, 3개 총수익스와프(TRS) 체결 증권사 등으로 구성된 3자 협의체를 통해 논의할 계획”이라고 부연했다.
이를 통해 협의체 내에서 자산의 회수와 분배, 개별 자펀드의 운용과 관련된 여러 사항을 감독당국과 긴밀히 협의해 논의할 방침이다.