바젤3 규제 중 레버리지와 유동성 규제 일부가 개선돼 국내은행 부담이 줄어듭니다.
한국은행은 바젤은행감독위원회(BCBS) 중앙은행 총재 및 감독기구수장(GHoS) 회의 결과, 레버리지 비율과 유동성 규제 관련 개정안이 승인됐다며 이같이 밝혔습니다.
이번 회의에서는 레버리지비율 규제 기준서 개정안과 중장기 유동성비율 규제인 NSFR 수정안에 대한 공개협의안, 단기 유동성비율 규제인 LCR기준서 수정 및 일부 보완 등의 내용이 다뤄졌습니다.
특히 이번에 승인된 레버리지 비율 규제 개정안의 경우, 무역금융에 대한 익스포져 신용환산율이 100%에서 20%로 축소하는 내용을 담고 있어 국내은행들의 무역금융 지원 부담이 경감될 것으로 보입니다.
바젤3 기존안의 경우 은행들이 수입업자의 신용을 보증하기 위해 발행하는 LC(신용장)와 같이 무역금융을 지원하면 전체 지원액을 익스포져로 반영해야해 국내 은행들에게 부담으로 작용해 왔습니다.
임윤상 한국은행 거시건전성분석국 차장은 "선진국과 달리 신흥시장국은 무역이 중요하다"며 "이번 개정으로 바젤3 도입에 따른 무역금융에 대한 부작용이 없어졌다"고 설명했습니다.
한편 유동성 규제도 국내은행에 보탬이 되는 방향으로 수정됐습니다.
주택담보대출의 경우 기존에는 가중치가 85~100%로 설정돼 논란을 빚었지만 개정안에서는 가중치가 65%로 하향조정됐습니다. 이는 은행들이 주택담보대출분에 대해 만기 이전에도 일부 현금화할 수 있다는 의미입니다.
신현열 한국은행 거시건전성 분석팀 차장은 "주택담보대출의 경우 담보대출이기 때문에 다른 대출에 비해 유동화가 쉽다"며 "대부분의 대출은 만기가 돼야 현금화 할 수 있지만 모기지대출은 만기이전에도 시장에서 증권화해서 현금을 회수할 수 있기 때문에 그만큼 유동성 비율이 높다는 의미"라고 말했습니다.
한국은행은 김중수 한국은행 총재가 이번 회의에 참석해 기존 규제들이 신흥시장국에 미치는 영향이 큰 만큼 신용환산율 축소 적용 필요성과 모기지에 대한 가중치 하향조정 필요성을 강조했다고 전했습니다.