금융당국이 은행과 보험업권의 자본규제를 풀어 최대 98조7000억원의 자금 여력을 확보한다.
금융위원회·금융감독원은 16일 이억원 금융위원장 주재로 '제5차 생산적금융 대전환 회의'를 열고 은행·보험업권 자본규제 합리화 방안을 발표했다.
먼저 은행권에서는 △운영리스크 손실인식 합리화 △구조적 외환포지션 확대 △내부 신용평가모형 개선 등의 조치로 최대 74조5000억원의 자금공급 여력을 확보한다.
재발 우려가 낮은 대규모 손실사건의 경우 일정 요건을 충족하면 운영리스크 산출에서 제외하는 방안을 추진한다.
재발 방지 대책 마련과 충분한 보상 완료, 법률쟁송 종료 등 잔여 법률리스크가 해소된 경우 손실사건 배제 심사를 거쳐 제외할 수 있도록 했다.
해당 조치가 시행되면 5대 은행지주 기준 보통주자본비율(CET1)이 최대 26bp(1bp=0.01%포인트) 상승할 것으로 전망된다.
구조적 외환포지션 승인 대상도 해외 장기 지분투자와 해외점포 이익잉여금까지 확대한다. 지주별 CET1은 최대 12bp 상승할 것으로 예상된다.
은행의 내부 신용평가모형 개선의 경우 신용위험 변별력이 저하된 모형을 재개발할 때 심사를 신속히 진행해 은행의 선구안 강화와 자본 여력 확충을 지원할 방침이다.
보험업권에서는 위험계수 합리화를 통해 최대 24조2000억원의 추가 자금공급 여력을 마련한다.
우선 글로벌 규범을 참고해 위험계수를 합리화하고 지급여력비율(K-ICS·킥스) 비율 산출체계를 정비해 투자 여력을 확대할 계획이다.
또 정책프로그램 투자에 대한 위험계수 경감, 적격 벤처투자 위험계수 인하, 신재생에너지와 AI 기반 시설을 포함한 인프라 투자 확대 등이 추진된다.
매칭 조정 제도 개선, 정부 일부보증 인프라 대출의 무위험 분류, 레버리지펀드와 블라인드펀드 관련 위험액 측정 합리화도 추진된다. 보험사 내부모형 도입과 유동성 프리미엄 산출기준 개선 등을 통해 자본 산출의 정교성도 높일 예정이다.
이 위원장은 "중동발 위기 극복은 물론 전쟁 후 산업구조 재편 대응과 전략산업 육성을 과감히 추진하기 위해 생산적 금융 대전환에 박차를 가하겠다"며 "이번 조치는 일종의 '정책 추경 조치'인 만큼 위기 극복과 경제 재도약의 마중물이 돼야 할 것"이라고 말했다.
노정동 한경닷컴 기자 dong2@hankyung.com