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미국 헤지펀드 운용사 사바캐피털의 창업자 겸 최고투자책임자(CIO)인 보아즈 와인스타인(사진)이 올 들어 대규모 손실을 본 것으로 알려졌다. 그는 약세장에 대비한 투자 포트폴리오를 짰지만 예상과 달리 올해 미국 증시가 상승세를 이어가면서 손실을 봤다.
파이낸셜타임스(FT)는 와인스타인의 사바캐피털이 운용하는 주력 펀드의 손실률이 올 들어 7.7%에 달했다고 9일(현지시간) 보도했다. 펀드의 운용자산(AUM)이 약 13억달러임을 고려하면 손실액은 1억달러가량으로 추산된다. 시장 변동성을 헤지(위험 회피)하기 위해 조성한 다른 펀드의 손실률은 8.1%였다.
와인스타인은 2012년 미국 은행 JP모간체이스가 대규모 파생상품 손실을 내는 상황을 포착, 이를 이용해 높은 투자 수익률을 내면서 이름을 널리 알렸다. 사바캐피털은 2020년 코로나19로 증시가 폭락할 때 주식을 대량 매수해 헤지펀드 중 가장 높은 수익률(73%)을 기록했다. 지난해 초에는 변동성 확대에 ‘베팅’하며 수익률 22%를 기록했다.
작년 말에 와인스타인은 경기 침체를 예견하고 포트폴리오를 구성했으나 올 들어선 예측이 빗나가면서 ‘쓴맛’을 보게 됐다. 미국 S&P500지수는 올초부터 9일까지 약 18% 상승했다.
오현우 기자 ohw@hankyung.com