‘그린워싱(위장 환경주의)’ 우려가 커진 가운데 ESG(환경·사회·지배구조) 펀드 옥석 가리기가 시작됐다.
CNBC는 안정적인 수익률을 내면서 그린워싱 우려가 낮은 ESG 펀드로 인베스코 플로팅 레이트 ESG 펀드(종목명 AFRYX)를 지난 23일 선정했다. 이 펀드는 세계 최대 펀드평가사인 모닝스타에서 별 4개(5개 만점)를 받았으며 10년간 수익률이 다른 82%의 펀드를 웃돌았다.
팩트셋에 따르면 인베스코 플로팅 레이트 ESG 펀드는 연 수익률이 크게 하락한 적이 없어 비교적 안정적이다. 지난해 S&P500지수가 거의 20% 폭락했을 때도 이 펀드는 2.25% 하락하는 데 그치며 양호한 성적을 냈다. 현재 운용자금은 20억달러(약 2조6120억원)가 넘는다.
ESG 관련 상품은 사회적 책임에 주력하는 기업에 투자한다는 점에서 주목받고 있다. 하지만 큰 수익률을 낼 수 없다는 단점도 있다. 인베스코 플로팅 레이트 ESG 펀드는 올해 들어 1.7% 수익률을 기록하고 있다. S&P500지수가 4% 상승한 것에 비하면 수익률이 낮다. 미국 싱크탱크인 헤리티지재단에 따르면 2017년 이후 5년간 미 ESG 펀드의 연평균 수익률은 6.3%에 그쳤다. 같은 기간 시장 벤치마크 수익률은 연 8.9%를 기록했다.
유럽연합(EU)을 비롯한 세계 주요 당국과 투자기관이 그린워싱 규제를 본격 추진하면서 무늬만 친환경인 ESG 펀드는 사라질 것으로 보인다. 이날 파이낸셜타임스(FT)는 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)이 평가하는 ESG 등급 중 최고인 ‘AAA’를 받은 유럽 ETF가 지난해 1120개에서 올해 54개로 급감할 것이라고 블랙록의 내부 보고서를 인용해 보도했다.
신정은 기자 newyearis@hankyung.com