금융투자분야 핀테크 전문기업 퀀팃(Quantit)이 금융위원회에서 주관하는 제14차 로보어드바
이저(RA) 테스트베드 운용심사를 통과했다고 7일 밝혔다.
‘퀀팃 SAIV-ROBO 글로벌 자산배분 - 해외’ 알고리즘은 코로나 델타 변이 확산으로 변동성이 높아졌던 지난 7개월(‘21.5월 ~ 11월) 동안 샤프지수 2.28를 기록하며 적격심사를 통과했다.
샤프지수는 펀드들의 운용성과를 평가하는 대표적인 지표로 지수가 높을 수록 변동성 대비 운용성과가 좋은 것으로 평가된다.
14차까지 통과된 총 210개의 로보 어드바이저 모델들에 대해 샤프지수를 비교한 결과 샤프지수 기준 상위 10개 알고리즘 중 퀀팃의 알고리즘이 5개를 차지하며 상위권에 랭크된 것으로 나타났다.
퀀팃의 EMP(ETF Managed Portfolio) 자산배분 전략은 전체 자산의 절반 이상을 상장지수펀드 (ETF)등에 적절히 분산 투자하여 장기적인 관점에서 수익률의 복리효과를 노리는 상품이며,
펀드 및 개별 자산(Asset)에 직접 투자하지 않고 ETF에 투자하기 때문에 거래 비용 및 운용 보수를 저렴하게 구성할 수 있는 것이 장점이다.
퀀팃은 이번에 심사를 통과한 국내 상장 ETF로만 구성된 글로벌 자산배분 전략뿐만 아니라 미국 시장에 상장된 ETF를 대상으로 하는 글로벌 자산배분전략, 테마 ETF 및 주식 종목을 대상으로 하는 테마형 주식 포트폴리오 전략 등의 다양한 전략을 출시할 예정이다.
한덕희 퀀팃 대표는 “고객들에게 신뢰할 수 있는 모델 기반 금융 투자 서비스를 제공하기 위해 퀀팃의 FINTER 플랫폼을 활용한 글로벌 자산배분 알고리즘 뿐만 아니라 다양한 알고리즘 전략을 로보어드바이저 테스트베드에 지속적으로 등록하고 테스트할 계획”이며 “금융 소비자가 신뢰하고 자산을 맡길 수 있는 다양한 유형의 투자 서비스를 직접 제공해나갈 계획”이라고 밝혔다.
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