한국거래소는 전략형 국채선물지수인 ‘5년 국채선물 추종 지수’와 ‘5년 국채선물 추종 인버스지수’를 오는 14일 발표한다고 10일 밝혔다.
5년 국채선물 추종 지수는 3년 국채선물과 10년 국채선물을 7대3의 비율로 혼합해 5년 국채선물의 성과와 유사한 등락을 나타내도록 한다고 거래소는 설명했다.
5년 국채선물 추종 인버스 지수는 5년 국채선물 추종 지수의 수익률에 정반대로 연동된다.
지금까지 유동성이 부족한 5년 국채선물의 가격을 이용해 지수와 금융상품을 개발하는 데 제약이 있었다.
거래소는 “향후 금리 인상 시 5년 국채선물의 듀레이션(수익률곡선)과 유사한 국채 포트폴리오를 보유한 기관 투자자에게 적절한 헷지수단을 제공하고 금리 인상을 전망하는 투자자에게 인버스 투자기회를 제공하게 될 것”이라고 기대했다.
한경우 한경닷컴 기자 case@hankyung.com