하나은행이 이탈리아 헬스케어(보건) 사모펀드의 손실이 예상되자 투자자들에게 미리 보상해주기로 했다.
24일 금융권에 따르면 하나은행은 전날 이사회를 열고 해당 사모펀드의 보상 방침을 결정했다. 지난해 판매된 9개 펀드(총 1100억원)를 대상으로 한다.
투자자가 고를 수 있는 보상 방안은 두 가지다.
먼저 해당 펀드 수익증권의 현재 공정가액 상당액 및 손해배상금을 받고 수익증권을 은행에 이전하는 방안이다. 손해배상금은 고객별 가입 조건에 따라 달라진다.
또 다른 방안으로는 투자원금의 50%를 가지급금으로 먼저 받고, 향후 투자자금이 회수되면 미리 지급된 가지급금을 차감하는 방식이다. 이때 수익증권의 소유권은 해당 펀드의 청산 시점까지 고객이 갖는다.
해당 펀드들은 이탈리아 지방정부의 헬스케어 예산을 재원으로 지급되는 의료비 매출채권에 투자하는 역외펀드를 총수익스와프(TRS) 방식으로 재투자하는 구조다.
펀드 만기는 2년 1개월(일부 3년 1개월)로, 최근 회계법인의 실사 결과 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산에 따른 해당 지방정부의 재정난 등으로 기초자산인 매출채권의 회수 가능성이 예상보다 낮고 투자금 회수도 만기보다 늦어질 것으로 예측됐다.
또 13개월째에 행사할 수 있는 콜옵션(살 수 있는 권리)을 발행사가 행사하지 않으면서 조기상환도 이뤄지지 않는 상황이다.
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