한국거래소는 'KRX Cboe 코스피 200 콜매도 지수'와 'KRX Cboe 코스피 200 풋매도 지수' 2종을 다음 달 4일 발표할 예정이라고 밝혔다.
거래소는 지난 4월 국내 ETP(상장지수상품) 시장의 투자전략 고도화를 위하여 시카고옵션거래소(Cboe)와 지수 공동개발 계약을 체결한 바 있으며, 최근 시장 불확실성에 따른 횡보장세 전망을 반영한 옵션 전략지수를 개발했다.
새 지수는 코스피 200 또는 CD금리에 투자하면서 매월 코스피 200 콜옵션 또는 풋옵션을 매도하는 전략지수다.
커버드콜과 같은 기존의 옵션 전략지수와 비교 시 Cboe의 고도화된 방법론을 통해 최적의 옵션 행사가격을 설정하며, 롤오버 기간을 1일에서 5일로 연장하는 등 차별화를 통해 지수의 성과를 크게 개선했다고 거래소는 설명했다.
거래소는 새로 개발된 지수가 코스피 200 등 시장대표지수 대비 우수한 성과를 시현하였으며, 특히 2012~2016년 기간의 횡보 구간에서 초과수익이 누적되면서 장기 성과 격차가 확대됐다고 했다.
김기경 거래소 부이사장은 "이번 지수는 글로벌 기관과 공동으로 개발한 최초의 파생전략지수로 관련 ETP 시장 발전 및 거래 활성화에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.
