<앵커>
로보어드바이저 테스트베드 운용현황이 처음으로 공개됐습니다.
본심사를 통과한 35개의 알고리즘의 위험지표와 수익률은 어떤지 신용훈 기자가 정리했습니다.
<기자>
총 35개 로보어드바이저 알고리즘의 포트폴리오 운용현황이 공개됐습니다.
이번에 공개된 내용은 지난 24일부터 1주일간의 수익률과 위험지표, 알고리즘 기본정보 등입니다.
포트폴리오 유형은 크게 국내와 해외로 나뉘어져 있고, 각각의 유형은 안정추구형과 위험중립형, 적극투자형 이렇게 3가지 분류로 나뉘어 심사가 이뤄졌습니다.
먼저 국내형 가운데서는 밸류시스템투자자문사의 `아이로보알파` 알고리즘이 가장 높은 수익률을 기록했습니다.
`아이로보알파` 는 국내 적극투자형에 속해있는 알고리즘으로 지난 24일 이후 31일 현재까지 1.95%의 수익률을 달성했습니다.
위험중립형과 안정추구형 등 국내 모든 포트폴리오 물론 해외형 알고리즘을 포함한 수익률 집계에서도 1위를 차지했습니다.
국내 위험중립형 가운데서는 뉴지스탁사의 `젠포트`가 1.32%로 수익률 1위를 보였고, 안정추구형에서도 `젠포트`가 0.99%로 수익률 톱을 기록했습니다.
하지만 전체 평균으로는 적극투자형이 -0.93%의 수익률을 기록하며 위험중립형(-0.4%)이나 안정추구형(-0.33%)보다 수익률이 저조한 것으로 집계됐습니다,
해외투자형 포트폴리오 중에서는 와이즈에프엔 파트너스의 `W_ROBO 글로벌 자산배분` 위험중립형이 0.78%로 가장 높은 수익률을 기록했습니다.
이어 NH투자증권의 `QV 글로벌 자산배분` 안정추구형이 0.58%로 안정추구형 가운데 1위, 해외 현 전체 가운데 2위를 기록했습니다.
와이즈에프엔 파트너스의 `W_ROBO 글로벌 자산배분` 안정추구형이 0.53%로 그뒤를 이었습니다.
해외 적극 투자형의 경우 모든 알고리즘이 마이너스 수익률을 기록한 가운데 와이즈에프엔 파트너스의 `W_ROBO 글로벌 자산배분` -0.23%의 수익률도 주간 수익률 톱을 기록했습니다.
해외투자의 경우 안정추구형이 평균 0.19% 위험중립형 0.06% 적극투자형 -0.21%를 보이며 국내투자와 마찬가지로 안정성이 높을수록 수익률도 높은 것으로 분석됐습니다.
로보어드바이저 테스트베드 평가를 맡은 코스콤은 앞으로 1차 테스트베드 운용이 끝나는 4월말까지 1개월, 3개월, 6개월 단위로 운용현황을 공개할 예정입니다.
특히 11월 말부터는 표준편차와 수익률 민감도, 정보비율, 트래킹에러(tracking error) 등 위험지표도 확인할 수 있습니다.
한국경제 tv 신용훈 입니다.
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