한국은행은 자체 개발한 `시스템적 리스크 평가 모형(SAMP)`이 주요 중앙은행과 국제기구에 소개됐다고 2일 밝혔습니다.
SAMP는 금융안정 분야의 종합적인 양적 분석체계로, 한은이 아시아 중앙은행 가운데 최초로 지난해 9월에 개발했습니다.
올해들어 3월까지 한은 거시건전성 분석국 직원들을 세미나에 초청해 SAMP에 대해 설명을 요청한 곳은 국제통화기금(IMF), 국제결제은행(BIS), 영란은행(BOE), 뉴욕 연방준비제도이사회(FRB of NY) 등으로, 한은은 이들 기관에게 SAMP에 대한 역량을 인정받은 것이라고 의미를 부여했습니다.
한은은 SAMP를 더욱 발전시켜 연내 `외화유동성 스트레스 테스트 모형`을 추가 개발하고, 금융부문이 거시경제 변수에 미치는 영향을 정교하게 반영한 `거시-금융 연계성 모형`을 개선하는 연구를 강화해 나갈 예정입니다.
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