라임자산운용이 환매를 중단한 펀드 가운데 TRS 계약을 사용한 3개 자펀드에서 전액 손실이 예상된다고 밝혔다.
라임자산운용은 14일 보도자료를 통해 TRS 투자에 따른 ‘플루토 FI D-1호’와 ‘테티스2호’ 자펀드의 손실률 규모를 공개했다.
모펀드만 편입하고 있는 자펀드 가운데 TRS를 사용하지 않은 경우 모펀드 편입비율만큼 기준가격 조정이 발생한다.
TRS를 사용한 경우 모펀드의 손실률에 레버리지 비율만큼 추가로 증대돼 기준가 조정이 발생한다.
이에 따라 TRS를 사용한 자펀드 가운데 라임AI스타 1.5Y1호, 라임 AI스타 1.5Y2호, 라임 AI스타 1.5Y 3호 펀드는 모펀드 기준가격 조정에 따라 전액 손실이 발생했다.
라임자산운용은 “이 펀드들의 기준가격 하락이 크게 나타난 이유는 TRS를 사용해 레버리지 비율이 100%였기 때문”이라며 “증거금보다 편입자산의 가치가 더 하락해 현재는 고객 펀드 납입자금이 전액 손실될 가능성이 있다”고 설명했다.