대규모 손실이 발생하고 있는 해외금리 연계 파생결합펀드(DLF)와 관련해 불완전판매와 불법 쪼개기 판매, 내부통제 미흡 등 각종 문제가 있었던 것으로 확인됐다.
해당상품을 판매한 우리은행과 하나은행 등 금융회사들은 관련 법규에 따라 제재가 불가피할 전망이다.
금융감독원 1일 해외금리 연계 DLF 관련 중간 검사결과를 발표했다.
금감원은 “DLF 설계·제조·판매 전 과정에서 리스크 관리 소홀, 내부통제 미흡, 불완전판매 등의 문제점이 다수 발견됐다”고 밝혔다.
금감원에 따르면 현재 잔액이 남아있는 독일, 영국, 미국 주요 해외금리 연계 DLF 상품은 210개(펀드수)로 3,243명 투자자(법인 222개 포함)에게 7,950억원이 판매됐다.
지난 25일 기준 잔액은 6,723억원이며 이중 5,784억원이 손실구간에 진입하였고 예상손실액은 3,513억원(예상손실률 52.3% : 잔액기준)이다.
투자자는 1억원대를 투자한 개인투자자(65.8%)가 가장 많으며, 3억원 미만 투자자가 대부분(83.3%)이었다.
특히 개인투자자 중 60대 이상은 48.4%(1,462명, 3,464억원)이며, 법규상 고령자인 70대 이상 비중도 21.3%(643명, 1,747억원)에 달했다.
DLF상품 설계에서 판매에 이르는 과정에서 공모규제를 피하기 위해 동일한 상품을 쪼개서 판 정황도 포착됐다.
DLF는 외국계IB가 국내 증권사에 DLS 상품을 소개해, 증권사가 해당 상품의 판매를 은행에 제안하면, 은행은 자산운용사에 펀드 편입을 요청하는 방식으로 유통됐다.
이 과정에서 자산운용사는 사실상 동일한 편입 자산과 운용방식을 가진 복수의 DLF를 발행사, 약정수익률, 손실배수 등 일부 조건만을 변경해 반복 설정했다.
또 은행들은 고위험 상품 출시를 결정할 때 내부 상품(선정)위원회 심의와 승인을 얻도록 규정돼 있으나, 일부 위원들이 평가표 작성을 거부하자 찬성 의견으로 임의 기재하는 등 내부통제도 작동하지 못했다.
이 거래에 참여하는 관련 금융회사들은 DLF로 인한 리스크를 최종적으로 고객에게 이전하면서 자신들의 수수료 수익을 챙겼다.
특히 은행들은 기초자산으로 사용된 금리가 마이너스에 진입해 손실 발생 위험이 높은 상황에서도 거래조건을 변경해 상품을 지속적으로 판매한 것으로 드러났다.
일선 창구에서의 마케팅 과정에서 불완전판매도 확인됐다.
금융감독원은 A은행(2,006건)과 B은행(1,948건)의 DLF 잔존계좌의 판매서류를 전수 점검한 결과 판매 관련 불완전판매 의심사례는 현재 20% 내외라고 밝혔다.
불완전판매 유형은 투자자 성향 관련 판매서류가 사후 보완되거나, 같은 영업점에 근무하는 무자격 직원이 유자격 직원을 대신하여 판매하고, 투자자 확인서명을 고객 대신 기재하는 방식이다.
금감원은 사실관계 확정 등을 위해 우리·하나은행에 대한 추가 검사 실시하고, 이번 합동검사를 통해 확인된 위규 사항 등에 대해 재발방지를 위해 엄정하게 조치할 예정이라고 밝혔다.
한편, 금감원은 투자자 피해 구제를 위해 민원 현장조사와 검사결과 등을 토대로 조속한 시일 내에 분쟁조정위원회를 열 예정이다.
금융회상의 배상비율은 금융회사의 불완전판매 수준과 투자자의 자기책임원칙을 종합적으로 감안해 결정된다.