삼성자산운용은 세계 최대 자산운용사 블랙록에서 펀드매니저를 영입해 ‘삼성 아시아 롱숏 펀드’를 출시한다고 16일 밝혔다.
이 펀드는 아시아 8개국 주식을 롱숏 전략으로 운용한다.
지난 6월 영입한 성창환 매니저는 4개월간 이 펀드의 설계와 운용전략을 준비해 왔다.
성 매니저는 “국내 주식시장에서는 유사한 롱숏전략을 사용하는 펀드가 많아져 롱숏펀드의 수익 달성 기회가 점점 줄어들고 있지만 아시아 롱숏펀드 시장은 아직도 전망이 밝다”며 “국내 롱숏 펀드 투자대상이 1,700여개 상장종목 중 일평균 거래대금 10억 이상이며 2개 이상 증권사가 분석하는 종목 300여개에 불과한 반면 이 펀드의 투자대상은 8,000여개 상장종목 중 일평균 거래대금 100만달러 이상이며 2개 이상 증권사가 분석하는 종목 1,400개 내외로 수익창출의 기회가 많다”고 설명했다.
실제로 지난 5년간 블랙록, 맥쿼리, 센사토 등이 운용한 아시아 퀀트 롱숏 펀드들의 연평균 수익률이 8~9%에 이른다.
성매니저는 안정적인 롱숏전략 실행을 위해 주로 퀀트 투자와 빅데이터 분석을 활용해 운용할 계획이다.
퀀트투자는 펀드매니저의 독자적 판단을 최소화 하고 각종 정보를 바탕으로 투자대상 및 시점을 시스템이 결정하는 운용방식이다.
또 최근 각종 논문에 소개된 바 있는대로 증권사 리포트와 인터넷 투자게시판에 등장하는 단어, 공시 자료 등을 면밀히 분석한 빅데이터를 기반으로 최적의 포트폴리오를 구축한다는 전략이다.
서울대를 졸업하고 스탠포드대학에서 박사학위를 받은 성매니저는 BGI(바클레이즈 글로벌 인베스터) 3년, 블랙록자산운용에서 5년간 아시아 퀀트 롱숏 펀드매니저로 일했다. 2002년 설립된 삼성장학회 1기 출신이기도 하다.
블랙록에서는 2008년 금융위기, 유럽 재정위기 등 각종 악재 속에서도 매년 플러스 수익률을 기록하는 등 안정적으로 펀드를 운용했다.
또 새로운 투자 인사이트를 바탕으로 기존에 쓰지 않던 데이터를 활용한 혁신적인 퀀트 리서치를 수행했다는 평가를 받았다.