글로벌 금융 불안이 확산되면서 국가 부도 위험 수준을 나타내는 한국 CDS 프리미엄이 2년2개월만에 최고치를 기록했다.
22일 국제금융센터에 따르면 한국 정부 발행 외화 채권에 대한 5년 만기 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 21일 뉴욕시장 종가기준 전날보다 14bp 급등한 173bp(1bp=0.01)로 2009년 7월 17일 178bp 이후 가장 높았다. 이날 오후 3시 현재 홍콩시장에서 한국 CDS 프리미엄도 179bp를 기록했다.
한국 CDS 프리미엄은 지난달 1일 101bp에서 미국의 신용등급 강등 직후 121bp로 급등한 뒤 불과 한 달 반 만에 50bp나 올랐다. CDS는 채권을 발행한 기업이나 국가 등이 부도났을 때 손실을 보상해주는 금융파생상품으로 CDS 프리미엄이 높아졌다는 것은 국가 신용도가 나빠져 국외채권을 발행할 때 비용이 많이 든다는 것을 의미한다.
국내 은행들의 CDS 프리미엄도 급등했으며 국내 외화자금 사정을 나타내는 통화스와프(CRS) 금리도 악화됐다.
하나ㆍ국민ㆍ신한ㆍ우리ㆍ기업ㆍ산업ㆍ수출입은행 등 주요 7개 은행의 CDS 프리미엄 평균은 208bp로 추석연휴 전 158bp에 비해 무려 50bp 폭등했다. 우리은행(226bp)과 하나은행(217bp), 신한은행(214bp)이 높았고, 국민은행(207bp), 기업은행(201bp), 산업은행(196bp) 수출입은행(196bp) 등의 순으로 나타났다.
미국과 유럽계 은행들이 한국 시장에서의 자금 이탈 우려로 달러자금사정을 보여주는 1년물 통화스와프(CRS) 금리도 이날 장중 한때 1 아래로 급락했다. CRS금리는 달러를 변동금리로 차입하는 대신에 원화를 빌려줄 때 받는 고정금리로 CRS금리가 낮아진다는 것은 달러 구하기가 어렵다는 뜻이다.